Công cụ tính toán theo ngành

Breadth, benchmark, động lượng ngành và dòng vốn ngoại từ dữ liệu EOD Point-in-Time

Breadth = số mã tăng / số mã quan sát được; return dùng giá đóng cửa đầu và cuối.

Hard filter kết hợp điểm chất lượng, động lượng, định giá và thanh khoản minh bạch

Điểm = 40% ROE + 30% động lượng + 20% định giá + 10% thanh khoản.

Tăng trưởng, sinh lời, chuyển đổi tiền mặt và bảng cân đối theo Point-in-Time

ROE, ROA, biên lợi nhuận, tăng trưởng, CFO/lợi nhuận ròng, nợ/vốn chủ và FCF proxy.

Cảnh báo đòn bẩy, thanh khoản, accrual và vốn lưu động theo rule

Taxonomy doanh nghiệp: sáu kiểm tra ngưỡng công khai và phần phạt accrual.

DCF dòng tiền tự do minh bạch so với giá Point-in-Time đã tải lên

Giá trị vốn chủ = PV(FCF) + PV(terminal value) + tiền mặt - nợ.

Xếp hạng ngành theo động lượng equal-weight đã điều chỉnh và thanh khoản

Động lượng ngành = trung bình return đã điều chỉnh của các mã thành phần.

Xu hướng đã điều chỉnh, RSI, ATR và realized volatility

SMA, RSI, true range và realized volatility năm hóa.

Phân kỳ OBV, bất thường khối lượng và dòng vốn ngoại ròng

Hướng OBV, volume z-score và dòng vốn ngoại ròng.

So sánh P/E, P/B, ROE và biên lợi nhuận theo từng ngành

Trung vị market multiple và khả năng sinh lời trong cùng ngành.

Return quanh sự kiện doanh nghiệp được điều chỉnh theo benchmark

Abnormal return = return cổ phiếu - return benchmark.

Giám sát độ trễ, mức nghiêm trọng, xác minh và cấp nguồn

Mức nghiêm trọng × độ tin cậy nguồn × trạng thái xác minh.

Hướng sự kiện, độ khẩn cấp và xác minh có xét cấp nguồn

Hướng × độ khẩn cấp × độ tin cậy cấp nguồn × xác minh.

Mức tập trung sở hữu và quan hệ cổ đông sẵn sàng cho graph

HHI = tổng bình phương tỷ lệ sở hữu đã biết.

Tăng trưởng, lạm phát và lãi suất điều hành theo Point-in-Time

Thành phần tăng trưởng PMI trừ lực cản CPI và lãi suất điều hành.

Vị thế, chi phí, P&L mark-to-market và mức tập trung

Sổ vị thế, phí/thuế minh bạch và HHI theo market value.

Backtest động lượng Point-in-Time có thanh khoản và chi phí giao dịch

Động lượng cross-sectional equal-weight với tái cân bằng tuần tự.

Phân phối return bằng bootstrap có thể tái lập và khoảng thực nghiệm

Bootstrap return ngày lịch sử đã điều chỉnh.

Sharpe sau khi phạt vì số lần thử

DSR = Φ[(SR − SR₀)·√(T−1) / √(1 − γ₃·SR + (γ₄−1)/4·SR²)]

Phân phối kết quả khi xáo trộn thứ tự lệnh

Kỳ vọng R, profit factor, tỷ lệ thắng cần thiết

E = p·W − (1−p)·L − chi phí · hoà vốn khi p = (L+chi phí)/(W+L)

Chia purged walk-forward và đo phần ngoài mẫu

Tỷ lệ vốn tối ưu mỗi lệnh

f* = p − (1−p)/b

Giá trị chịu rủi ro và tổn thất đuôi

VaR = |μ + z·σ|·V · CVaR = |μ − σ·φ(z)/(1−c)|·V

Bất đối xứng giữa lỗ và lãi cần để hoà

cần = dd / (1 − dd)

Định giá quyền chọn Âu kèm độ nhạy

C = S·N(d₁) − K·e^(−rT)·N(d₂)

Khối lượng từ rủi ro và khoảng cách stop

lot = (số dư × rủi ro%) / (khoảng SL × cỡ hợp đồng)

POC, value area và vùng khối lượng thấp

Tìm mức bằng thuật toán, không bằng mắt

Điểm swing tất định và tỷ lệ giữa các đoạn

Đếm khoảng trống VÀ đo tỷ lệ được lấp

Chiến lược thật, chi phí thật, không nhìn trộm tương lai

Thị trường đang có quán tính hay hay đảo chiều

H từ hồi quy log(R/S) theo log(n)

Bộ lọc bối cảnh có thực sự cắt vào nhóm thua không

Mất cân bằng mua bán và điểm hấp thụ

Giờ nào chi phí ăn hết lợi thế

Đối chiếu tỷ lệ XABCD với Gartley, Bat, Butterfly, Crab

Định giá quyền chọn Mỹ và phần thưởng thực hiện sớm

u = e^(σ√Δt) · p = (e^(rΔt) − d)/(u − d)

Giải ngược Black-Scholes ra sigma thị trường

tìm σ sao cho BS(σ) = giá thị trường

Công thức xấp xỉ Hagan cho cả dải strike

σ_imp Hagan (2002) — xấp xỉ bậc nhất theo T

Từ lãi suất par ra zero và forward

Tương quan và drawdown khi chạy gộp

Tổng rủi ro thật của các vị thế đang mở

Lọc và xếp hạng bằng biểu thức

Tương quan từng cặp và cảnh báo đa cộng tuyến

Kỳ vọng, PF, drawdown, chuỗi thua, Monte Carlo

Gom nhóm, thống kê và xuất CSV dán được vào Excel

Chạy bất kỳ công cụ nào qua hợp đồng JSON

POST /api/v1/tools/<slug> · Content-Type: application/json

Tìm trong toàn bộ công thức và nguồn của nền tảng

Quy đổi điểm ↔ odds ↔ xác suất vỡ nợ

score = offset + factor·ln(odds), factor = PDO / ln 2

RWA và yêu cầu vốn cho một khoản vay doanh nghiệp

K = [LGD·Φ((Φ⁻¹(PD)+√ρ·Φ⁻¹(0.999))/√(1−ρ)) − PD·LGD]·MA

CET1, Tier 1 và CAR so với ngưỡng Basel III

Trả góp, tổng lãi và APR sau phí

APR: mức lãi làm hiện giá dòng trả nợ bằng số tiền THỰC nhận

z-score, MAD bền vững hoặc IQR

z hiệu chỉnh = 0.6745·(x − trung vị)/MAD

Tìm chu trình và tài khoản trung chuyển

Phí thuần, phí gộp và loss ratio kỳ vọng

phí gộp = (tần suất × mức bồi thường) / (1 − chi phí − lợi nhuận)

Hệ số phát triển, ultimate và IBNR

fⱼ = Σ Cᵢ,ⱼ₊₁ / Σ Cᵢ,ⱼ · ultimate = giá trị cuối × Π hệ số còn lại

EPV niên kim và kỳ vọng sống theo Gompertz–Makeham

ä(x) = Σ vᵗ · ₜpₓ với μ(x) = A + B·cˣ

Khớp lognormal, đọc VaR và TVaR đuôi

Poisson × lognormal → AAL và đường PML

LR, ER và combined ratio từng nghiệp vụ

Availability × Performance × Quality

OEE = (chạy/kế hoạch) × (sản lượng/(chạy×tốc độ)) × (đạt/tổng)

Năng lực so với dung sai và tỷ lệ phế phẩm dự kiến

Cp = (USL−LSL)/6σ · Cpk = min[(USL−μ)/3σ, (μ−LSL)/3σ]

Nhịp sản xuất, số trạm tối thiểu, hiệu suất cân bằng

takt = thời gian khả dụng / nhu cầu · số trạm ≥ Σthao tác / takt

MTBF, MTTR → khả dụng, giờ dừng, chi phí năm

A = MTBF / (MTBF + MTTR)

Giới hạn 3σ và các quy tắc Western Electric

UCL/LCL = x̄ ± 3σ, σ ước lượng từ R̄/d₂

Thông lượng thật của dây chuyền

Xây bao nhiêu cố định, thuê bao nhiêu linh hoạt

phân vị tối ưu = (c_thiếu − c_linh hoạt)/(c_thiếu − c_cố định)

Thứ tự tối ưu chứng minh được

Johnson (1954): min ở máy 1 → xếp đầu, min ở máy 2 → xếp cuối

Đường OC, rủi ro nhà sản xuất và người mua

P(chấp nhận) = Σ C(n,k)·pᵏ·(1−p)ⁿ⁻ᵏ, k = 0..c

β cho biết cơ chế hỏng, η cho tuổi thọ

R(t) = exp(−(t/η)^β), ước lượng bằng hồi quy median-rank

Nearest neighbour + 2-opt trên toạ độ thật

2-opt: đảo đoạn [i..j] nếu d(a,c)+d(b,d) < d(a,b)+d(c,d)

Lượng đặt tối ưu và mức tồn kho an toàn

EOQ = √(2DS/H) · SS = z·σ·√L · ROP = d·L + SS

Hứa giao hàng ở phân vị cao, không ở trung vị

ETA hứa = trung bình + z(mức đúng hẹn) × độ lệch chuẩn

Pareto theo giá trị cho danh mục hàng nghìn mục

Sweep + 2-opt, nhiều xe, ràng buộc tải

Chuẩn hoá tiêu hao trước khi xếp hạng

Độ nhạy + độ đặc hiệu + tỷ lệ hiện mắc → PPV, NPV

PPV = (prev·sens) / (prev·sens + (1−prev)·(1−spec))

Giường bệnh, quầy, tổng đài — chờ bao lâu ở mức tải nào

Erlang C: P(chờ) = [aᶜ/(c!(1−ρ))] / [Σaᵏ/k! + aᶜ/(c!(1−ρ))]

Hiệu quả điều trị theo con số tuyệt đối

ARR = CER − EER · NNT = 1/ARR

Xử lý đúng dữ liệu bị kiểm duyệt

IoU và precision ở nhiều ngưỡng

kWh theo năm, suy giảm và doanh thu luỹ kế

kWh = kWp × giờ nắng đỉnh × 365 × PR × (1−suy giảm)ᵗ

Lãi mỗi chu kỳ sau chi phí suy giảm, thời gian hoàn vốn

Chi phí thật mỗi kWh trên toàn vòng đời

LCOE = Σ(chi phíₜ/(1+r)ᵗ) / Σ(kWhₜ/(1+r)ᵗ)

Weibull × đường cong công suất → AEP

Tổ máy nào chạy và ai đặt giá

Q = C·i·A cho lưu vực nhỏ

Q(m³/s) = C · i(mm/h) · A(ha) / 360

Gumbel cho cực trị hàng năm

x_T = u + α·(−ln(−ln(1 − 1/T))), α = s√6/π, u = x̄ − 0.5772α

Tích luỹ nhiệt cho cây trồng

GDD = max(0, (min(tmax,trần) + max(tmin,gốc))/2 − gốc)

Phi tham số, kèm Sen's slope

S = Σ sign(xⱼ − xᵢ) · Sen's slope = trung vị các độ dốc cặp

Thời gian di chuyển với vmax và amax

nếu d ≥ v²/a: t = 2v/a + (d − v²/a)/v · ngược lại t = 2√(d/a)

Hợp nhất ước lượng trước với phép đo mới

K = P/(P+R) · x̂ = x + K(z − x) · P⁺ = (1−K)P

Tốc độ bánh → vận tốc dài, vận tốc góc, bán kính quay

v = r(ω_R+ω_L)/2 · ω = r(ω_R−ω_L)/L

BFS thật trên bản đồ bạn nhập

BFS 4-connectivity — cho đường ngắn nhất theo số ô

Sai số tích luỹ và giá trị của việc đóng vòng

Góc nhìn và vật nhỏ nhất phát hiện được

Vận tốc, chu kỳ, vận tốc thoát theo độ cao

v = √(μ/r) · T = 2π√(r³/μ) · μ = 398.600,44 km³/s²

Δv khả dụng từ Isp và tỷ lệ khối lượng

Δv = Isp·g₀·ln(m_đầy / m_khô)

Haversine, hướng bay và thời gian

haversine: d = 2R·asin√(sin²(Δφ/2) + cosφ₁cosφ₂sin²(Δλ/2))

Tầm bay hành trình từ L/D và tỷ lệ nhiên liệu

R = (V/c)·(L/D)·ln(W₁/W₂)

Vết quét và tần suất chụp lại

CLV chiết khấu và tỷ lệ CLV/CAC

CLV = m·r/(1+d−r), r = 1 − churn

z-test hai tỷ lệ, khoảng tin cậy và cỡ mẫu

z = (p_B − p_A)/√(p̄(1−p̄)(1/n_A + 1/n_B))

Từ hai điểm giá–lượng ra chính sách giá

e = (ΔQ/Q̄)/(ΔP/P̄) · giá tối ưu = c·e/(1+e) khi e < −1

Khớp luỹ thừa qua D1–D30 rồi tích phân

r(t) = a·t^b khớp qua (1, D1) và (30, D30) · LTV = ARPDAU·Σr(t)

Precision@k, Recall@k, NDCG, MAP

Removal effect so với last-click

Precision, recall, F1, MCC và cái bẫy accuracy

MCC = (TP·TN − FP·FN)/√((TP+FP)(TP+FN)(TN+FP)(TN+FN))

Bonferroni và Benjamini–Hochberg

Bonferroni: p ≤ α/m · BH: p₍ᵢ₎ ≤ α·i/m

Giải chính xác bằng liệt kê đỉnh

Nghiệm tối ưu của LP luôn nằm tại một đỉnh của miền khả thi

Điểm vận hành → số cảnh báo và nhân lực cần

cảnh báo = N·base·sens + N·(1−base)·(1−spec)

Phân phối, phân vị, ngoại lai, kiểm định chuẩn

Jarque–Bera = n/6·(S² + K²/4), bác bỏ chuẩn khi > 5.99

Holt–Winters, chấm điểm bằng MASE so với naive

MASE = MAE(mô hình) / MAE(naive) — dưới 1 mới có giá trị

Hệ số, t-stat, p-value, R² hiệu chỉnh

β = (XᵀX)⁻¹Xᵀy

Tần suất từ, cụm hai từ, độ đa dạng

Ma trận tỷ số đầy đủ → 1X2, over/under, BTTS

P(i,j) = Pois(i;λ_nhà)·Pois(j;λ_khách)

Xác suất thắng và cập nhật điểm sau trận

E = 1/(1+10^((R_B−R_A)/400)) · R' = R + K(S−E)

Theo dõi tải trọng tập luyện

Khử biên nhà cái, so mô hình, Kelly phân số

Đánh đổi giữa công bằng và thời gian chờ

E = 1/(1+10^(Δ/400)) · điểm cân bằng = 1 − 2|E − 0.5|

Tỷ lệ rơi, pity và chi phí kỳ vọng thật

P(≥1 trong n) = 1 − (1−p)ⁿ · trung vị = ln(0.5)/ln(1−p)

D1/D30 → đường cong, LTV, CAC tối đa

r(t) = a·t^b · LTV = ARPDAU · Σ r(t)

Mô phỏng khám phá và khai thác

Sáu kiểm định độc lập cho tính ngẫu nhiên của máy quay

χ² tần suất · χ² thống kê thứ tự · z lặp · z khoảng cách · χ² Markov · z tổng

Nóng, lạnh, gan và giá trị kỳ vọng cho Power/Mega

kỳ vọng mỗi số = số kỳ × k / n · độ lệch chuẩn = √(kỳ vọng × (1−k/n))

Thống kê lô 00–99, gan, lô kép, đầu đuôi

P(một số về trong ngày) = 1 − (1 − 1/100)^(số lô mỗi ngày)

Chỉ số cơ thể và nhu cầu calo

BMR = 10W + 6.25H − 5A + (5 nam / −161 nữ) · TDEE = BMR × hệ số

Đạm, tinh bột, chất béo so với mục tiêu calo

1 g đạm = 4 kcal · tinh bột = 4 · chất béo = 9

Theo dõi giờ ngủ và độ đều

Từ một buổi chạy thử ra chỉ số và mục tiêu

Riegel: T₂ = T₁ · (D₂/D₁)^1.06

Thu chi, tỷ lệ tiết kiệm, quỹ dự phòng

Mục tiêu tiết kiệm có tính lãi kép

Ngân hàng duyệt bao nhiêu, và nên vay bao nhiêu

Hồi quy giá theo diện tích và tuổi nhà

Khấu hao cộng nhiên liệu cộng bảo dưỡng

Phân vị và hệ số kinh nghiệm từ dữ liệu bạn có

Từ điểm chuẩn các năm ra xác suất

Luật số lớn, quan sát trực tiếp

sai lệch điển hình ≈ √(p(1−p)/n)

Rút không hoàn lại: bài, xổ số, lấy mẫu

P(X=k) = C(K,k)·C(N−K,n−k) / C(N,n)

Lý thuyết chính xác đặt cạnh mô phỏng

Vì sao lợi thế nhỏ của nhà cái là đủ

P(thắng) = (1 − rⁱ)/(1 − rᴺ), r = (1−p)/p

Độ phân tán √n và thời gian chạm ngưỡng

Niềm tin thay đổi thế nào qua nhiều bằng chứng

odds sau = odds trước × LR

Phân phối sau n bước và phân phối dừng

Giá trị kỳ vọng và tiêu chí maximin

Kèm chỉ số nhất quán CR

w = trung bình nhân theo dòng · CR = CI/RI, chấp nhận khi < 0.10

Khoảng cách tới phương án lý tưởng

NPV, BCR, hoàn vốn và độ nhạy chiết khấu

EV, độ lệch chuẩn và xác suất lỗ

Cân bằng thuần, hỗn hợp và chiến lược trội

Cân bằng Nash: không ai cải thiện được bằng cách đơn phương đổi