Risk Dashboard — Bảng điều khiển rủi ro
Bốn lệnh 0.5% trên tài sản tương quan cao không phải bốn cược mà là một cược lớn. Công cụ này cho thấy con số thật ở nhiều mức tương quan.
Trục ngang là tương quan giả định, trục dọc là % tài khoản. Ở rho = 0 rủi ro là 1.00%; ở rho = 1 nó bằng đúng phép cộng đơn 2.00%. Bạn đang chọn rho = 30% — và tương quan tăng vọt đúng lúc khủng hoảng, nên hãy đọc cả đầu phải của đường này.
Tính ở tương quan giả định 30%. Đây là mức lỗ nếu mọi vị thế cùng chạm stop theo cách phối hợp mà giả định tương quan đó mô tả — không phải mức lỗ tối đa.
Ba con số cho cùng bộ vị thế, chỉ khác giả định tương quan. Khoảng cách giữa chúng chính là toàn bộ giá trị của việc chọn tài sản ít liên quan nhau — và nó co lại đúng lúc thị trường hoảng loạn.
Đây là con số phải sống được với nó. Trần rủi ro danh mục thường đặt 2–6% tuỳ khẩu vị, và nên áp lên chính con số này chứ không phải lên con số hiệu dụng.
Khi một vị thế chiếm quá nửa tổng rủi ro thì đa dạng hoá chỉ là hình thức: kết quả danh mục gần như hoàn toàn do vị thế đó quyết định.
| XAUUSD | 0.50% |
| GBPJPY | 0.50% |
| USOIL | 0.50% |
| EURUSD | 0.50% |
| Nếu tương quan = 1 | 2.00% — kịch bản xấu nhất |
| Nếu tương quan = 0 | 1.00% |
| Vị thế rủi ro lớn nhất | XAUUSD (0.50%) |
| Quy tắc | Trần rủi ro danh mục thường đặt 2–6% tuỳ khẩu vị |
Trục ngang là tương quan giả định, trục dọc là % tài khoản. Ở rho = 0 rủi ro là 1.00%; ở rho = 1 nó bằng đúng phép cộng đơn 2.00%. Bạn đang chọn rho = 30% — và tương quan tăng vọt đúng lúc khủng hoảng, nên hãy đọc cả đầu phải của đường này.
Lớn nhất là XAUUSD ở 0.50% — 25% tổng rủi ro danh mục. Một vị thế chiếm phần lớn tổng rủi ro nghĩa là bạn chỉ có một cược, dù danh sách có bao nhiêu dòng.
Ranh giới 2% và 6% là quy ước thực hành phổ biến, không phải ngưỡng thống kê. Kim chỉ vào rủi ro hiệu dụng ở rho = 30%; ở rho = 1 nó sẽ nằm tại 2.00%.
| Vị thế | Rủi ro (%) | Tiền rủi ro | % tổng rủi ro |
|---|---|---|---|
| XAUUSD | 0.50% | 500,000.00 | 25.0% |
| GBPJPY | 0.50% | 500,000.00 | 25.0% |
| USOIL | 0.50% | 500,000.00 | 25.0% |
| EURUSD | 0.50% | 500,000.00 | 25.0% |
| XAUUSD | 0.50% |
| GBPJPY | 0.50% |
| USOIL | 0.50% |
| EURUSD | 0.50% |
| Nếu tương quan = 1 | 2.00% — kịch bản xấu nhất |
| Nếu tương quan = 0 | 1.00% |
| Vị thế rủi ro lớn nhất | XAUUSD (0.50%) |
| Quy tắc | Trần rủi ro danh mục thường đặt 2–6% tuỳ khẩu vị |
1.234.567 lẫn 1.234,56.Risk dashboard gom mọi giới hạn rủi ro vào một chỗ và cập nhật liên tục. Giá trị của nó không nằm ở biểu đồ mà ở chỗ các ngưỡng được thực thi tự động — một giới hạn chỉ hiển thị mà không chặn lệnh thì chỉ là trang trí.
| Sụt vốn ngày | so với trần cho phép |
| Rủi ro đang mở | tổng có tương quan |
| Khoảng cách tới trần | cảnh báo sớm ở khoảng 60% trần |
Phần quan trọng nhất của trang này. Một phương pháp được mô tả mà không nói chỗ nó hỏng là phiên bản quảng cáo của phương pháp đó.
Chưa có mô hình nào gắn riêng cho chủ đề này. Đây là những mô hình của cả ngành — liên quan ở cấp ngành, không phải cấp chủ đề.
Nhãn trạng thái gắn theo thực tế.
Risk Dashboard beta Giám sát rủi ro thời gian thựcRisk dashboard gom mọi giới hạn rủi ro vào một chỗ và cập nhật liên tục. Giá trị của nó không nằm ở biểu đồ mà ở chỗ các ngưỡng được thực thi tự động — một giới hạn chỉ hiển thị mà không chặn lệnh thì chỉ là trang trí.
1. Đọc trạng thái tài khoản trực tiếp từ nền tảng giao dịch, không từ file trung gian có thể lệch. 2. Tính rủi ro đang mở có tính tương quan, không chỉ cộng đơn. 3. Chặn lệnh mới khi chạm ngưỡng cảnh báo, đóng vị thế khi chạm trần. 4. Ghi log mọi lần chặn để rà lại sau.
Đọc trạng thái từ file chung giữa nhiều bot — file có thể cũ, còn tài khoản thì không. Chỉ cảnh báo mà không chặn. Con người bỏ qua cảnh báo, code thì không.
Sụt vốn ngày — so với trần cho phép; Rủi ro đang mở — tổng có tương quan; Khoảng cách tới trần — cảnh báo sớm ở khoảng 60% trần.
Đang thử nghiệm: chạy được nhưng phương pháp chưa kiểm định đầu-cuối, nên đừng dựa vào nó để ra quyết định tiền thật.
Risk Dashboard (đang thử nghiệm).