Mô phỏng phân phối kết quả
Bootstrap chuỗi kết quả để trả lời câu hỏi mà một backtest không trả lời được: nếu cùng bộ lệnh này xảy ra theo thứ tự khác thì sao?
| hoạt động | Công cụ tính toán thật, chạy được ngay trên nền tảng và cho ra số từ dữ liệu bạn nhập. |
| beta | Chạy được nhưng phương pháp chưa kiểm định đầu-cuối. Dùng tham khảo, đừng dựa vào để quyết định tiền thật. |
| sắp có | Điều hướng và tài liệu đã có, công cụ thì chưa. Một nền tảng bán sự nghiêm ngặt không thể gắn nhãn "live" cho trang trống. |
Cùng một bộ toán, các bài toán rất khác nhau.
Mỗi mô hình kèm điều kiện khiến nó sai — đọc trước khi tin kết quả.
Cập nhật niềm tin khi có dữ liệu mới.
Hỏng khi: Prior đặt tuỳ tiện rồi dữ liệu ít — kết luận phản ánh prior chứ không phản ánh thực tế.
Lấy mẫu ngẫu nhiên để ước lượng phân phối kết quả.
Hỏng khi: Lấy mẫu từ phân phối sai thì càng chạy nhiều càng tự tin vào một kết quả sai.
Trạng thái kế tiếp chỉ phụ thuộc trạng thái hiện tại.
Hỏng khi: Hệ có trí nhớ dài — chuỗi thời gian tài chính thường có.
Suy ra trạng thái ẩn từ quan sát.
Hỏng khi: Số trạng thái chọn sai, hoặc chế độ thị trường đổi bản chất.
Mô hình hoá phần đuôi, nơi tổn thất lớn xảy ra.
Hỏng khi: Dùng phân phối chuẩn cho đuôi béo — đánh giá thấp rủi ro thảm hoạ.
Tự hồi quy + sai phân + trung bình trượt.
Hỏng khi: Có mùa vụ mạnh (dùng SARIMA) hoặc phương sai thay đổi (dùng GARCH).