Tự hồi quy + sai phân + trung bình trượt.
Chuỗi dừng sau khi sai phân, quan hệ tuyến tính.
Có mùa vụ mạnh (dùng SARIMA) hoặc phương sai thay đổi (dùng GARCH).
ARIMA có thành phần mùa vụ.
Mô hình hoá biến động thay đổi theo thời gian.
Phân rã xu hướng + mùa vụ + ngày lễ.
Ước lượng trạng thái ẩn từ quan sát nhiễu, cập nhật liên tục.
Hồi quy biến động tương lai trên trung bình ngày/tuần/tháng.