Mô hình hoá biến động thay đổi theo thời gian.
Biến động có cụm và hồi quy về trung bình.
Có gãy cấu trúc — biến động nhảy bậc chứ không hồi quy.
Tự hồi quy + sai phân + trung bình trượt.
ARIMA có thành phần mùa vụ.
Phân rã xu hướng + mùa vụ + ngày lễ.
Ước lượng trạng thái ẩn từ quan sát nhiễu, cập nhật liên tục.
Hồi quy biến động tương lai trên trung bình ngày/tuần/tháng.