Monte Carlo — Mô phỏng kịch bản
Đường vốn lịch sử chỉ là MỘT thứ tự trong vô số thứ tự có thể xảy ra. Mô phỏng này cho thấy phân phối của các thứ tự khác — và drawdown p95 thường tệ hơn nhiều so với drawdown bạn đã thực sự trải qua.
Cùng tỷ lệ thắng 45.0%, cùng R:R 2, cùng 200 lệnh — chỉ khác thứ tự thắng thua. Đường vốn lịch sử của bạn là một đường trong đám này, không phải đường đại diện.
p·R − (1−p). Đây là thứ quyết định hướng của cả đám đường vốn; mọi hình dạng bên trên chỉ là nhiễu quanh nó.
Tỷ lệ kịch bản kết thúc dưới vốn ban đầu. Kỳ vọng dương vẫn có thể đi kèm 0% khả năng lỗ nếu số lệnh còn ít — thời gian là thứ biến kỳ vọng thành kết quả.
Rủi ro 0.50% mỗi lệnh, gộp lãi. Muốn giảm cột này thì giảm rủi ro mỗi lệnh — drawdown co gần như tuyến tính theo nó, còn lợi nhuận thì không.
Độ rộng này là sự thật về mức bất định của một hệ thống có kỳ vọng như vậy. Một con số lợi nhuận kỳ vọng duy nhất che mất nó.
| Kỳ vọng mỗi lệnh | +0.3500R |
| Drawdown trung vị | 4.5% |
| Drawdown xấu nhất quan sát | 14.9% |
| Số kịch bản | 5,000 |
Cùng tỷ lệ thắng 45.0%, cùng R:R 2, cùng 200 lệnh — chỉ khác thứ tự thắng thua. Đường vốn lịch sử của bạn là một đường trong đám này, không phải đường đại diện.
Trục ngang tính bằng %. 5,000 kịch bản: p05 = +17.9%, trung vị +41.1%, p95 = +68.8%. Đuôi trái dày là phần quyết định bạn có sống tới lúc kỳ vọng thành hiện thực.
Trục ngang tính bằng %. Trung vị 4.5% nhưng p95 là 8.2% và xấu nhất 14.9%. Vốn và tâm lý phải chịu được mức p95, không phải mức trung vị.
| Phân vị | Lợi nhuận cuối kỳ | Drawdown tối đa |
|---|---|---|
| p01 | +11.0% | 2.5% |
| p05 | +17.9% | 3.0% |
| p10 | +23.3% | 3.4% |
| p25 | +30.9% | 3.9% |
| p50 | +41.1% | 4.5% |
| p75 | +52.0% | 5.9% |
| p90 | +61.4% | 7.3% |
| p95 | +68.8% | 8.2% |
| p99 | +79.2% | 10.1% |
| Kỳ vọng mỗi lệnh | +0.3500R |
| Drawdown trung vị | 4.5% |
| Drawdown xấu nhất quan sát | 14.9% |
| Số kịch bản | 5,000 |
Mô phỏng Monte Carlo trả lời câu hỏi 'nếu mọi thứ diễn ra hơi khác đi thì sao' bằng cách chạy hàng nghìn kịch bản ngẫu nhiên. Trong giao dịch, công dụng chính là cho thấy đường equity lịch sử chỉ là một mẫu trong phân phối, không phải kết quả tất yếu.
| p05 lợi nhuận | kịch bản xấu 5%; âm nghĩa là chiến lược mong manh |
| p95 drawdown | mức sụt vốn cần chuẩn bị tinh thần |
| P(lỗ) | tỷ lệ kịch bản kết thúc âm |
Phần quan trọng nhất của trang này. Một phương pháp được mô tả mà không nói chỗ nó hỏng là phiên bản quảng cáo của phương pháp đó.
Mỗi mô hình kèm giả định và điều kiện khiến nó sai — thứ quyết định bạn có nên dùng nó cho bài toán này hay không.
Nhãn trạng thái gắn theo thực tế.
Monte Carlo Simulator hoạt động Mô phỏng phân phối kết quả Strategy Validation hoạt động DSR · PBO · tearsheet trung thựcMô phỏng Monte Carlo trả lời câu hỏi 'nếu mọi thứ diễn ra hơi khác đi thì sao' bằng cách chạy hàng nghìn kịch bản ngẫu nhiên. Trong giao dịch, công dụng chính là cho thấy đường equity lịch sử chỉ là một mẫu trong phân phối, không phải kết quả tất yếu.
1. Chọn cách tạo kịch bản: xáo trộn thứ tự lệnh, bootstrap có hoàn lại, hoặc mô phỏng từ phân phối tham số. 2. Chạy vài nghìn lần — không cần nhiều hơn, phân vị hội tụ nhanh. 3. Đọc phân vị chứ không đọc trung bình: p05 và p95 mới là thông tin.
Xáo trộn thứ tự lệnh giả định lệnh độc lập. Nếu chiến lược có chuỗi thắng/thua tự tương quan thì cách này đánh giá thấp rủi ro. Mô phỏng từ phân phối chuẩn khi lợi suất thật có đuôi béo.
p05 lợi nhuận — kịch bản xấu 5%; âm nghĩa là chiến lược mong manh; p95 drawdown — mức sụt vốn cần chuẩn bị tinh thần; P(lỗ) — tỷ lệ kịch bản kết thúc âm.
Đã chạy được: công cụ tính toán thật trên nền tảng này.
Monte Carlo — Lấy mẫu ngẫu nhiên để ước lượng phân phối kết quả..
Lấy mẫu từ phân phối sai thì càng chạy nhiều càng tự tin vào một kết quả sai.
Monte Carlo Simulator (đã chạy được), Strategy Validation (đã chạy được).