Reserve Estimation — Ước lượng dự phòng
Phương pháp dự phòng chuẩn của bảo hiểm phi nhân thọ. Nhập tam giác bồi thường luỹ kế: mỗi dòng một năm phát sinh, mỗi cột một năm phát triển.
Mỗi đường là một năm phát sinh. Đoạn đầu là số liệu bạn nhập, phần còn lại là chiếu bằng hệ số phát triển — năm 5 chỉ có 1 điểm thật và 4 điểm chiếu. Các đường gần như song song là dấu hiệu giả định 'mô hình phát triển ổn định' còn đứng vững; một đường cắt ngang các đường khác là dấu hiệu ngược lại.
Đây là phần dự phòng KHÔNG đến từ hồ sơ đã có mà đến từ mô hình. Tỷ lệ càng cao thì con số dự phòng càng phụ thuộc vào giả định ổn định, và càng cần kiểm tra bằng phương pháp thứ hai (Bornhuetter-Ferguson chẳng hạn).
Chain-ladder KHÔNG có hệ số đuôi: nó mặc định sau cột cuối cùng của tam giác thì bồi thường ngừng phát triển. Nếu hệ số này còn rõ rệt trên 1 thì giả định đó sai và dự phòng đang bị tính thiếu.
Ultimate của năm đó là 1,600.00 nhân thẳng 2.0170 — một con số duy nhất nhân toàn bộ chuỗi hệ số. Đây là ô yếu nhất của cả bảng dự phòng.
Số quan sát đứng sau mỗi hệ số giảm dần: fⱼ đầu tiên gộp 4 năm, fⱼ cuối cùng gộp đúng 1. Sai số của các hệ số cuối là lớn nhất trong khi chúng lại nhân vào các năm gần đây nhất.
| Hệ số phát triển | 1.6421 · 1.1636 · 1.0450 · 1.0101 |
| Hệ số tích luỹ tới ultimate | 2.0170 · 1.2283 · 1.0556 · 1.0101 |
| Năm phát sinh gần nhất | ultimate 3,227.15 từ 1,600.00 đã ghi nhận |
| Lưu ý | Năm gần nhất ít dữ liệu nhất nhưng ảnh hưởng lớn nhất |
Mỗi đường là một năm phát sinh. Đoạn đầu là số liệu bạn nhập, phần còn lại là chiếu bằng hệ số phát triển — năm 5 chỉ có 1 điểm thật và 4 điểm chiếu. Các đường gần như song song là dấu hiệu giả định 'mô hình phát triển ổn định' còn đứng vững; một đường cắt ngang các đường khác là dấu hiệu ngược lại.
Mỗi cột là tỷ lệ luỹ kế kỳ sau trên kỳ trước, gộp theo tổng cột. Cột càng gần 1 thì phần phát triển còn lại càng ít; cột cuối 1.0101 vẫn còn +1.01% và nó chỉ dựa trên ĐÚNG 1 quan sát.
Khoảng cách giữa hai cột chính là IBNR của năm đó. Nó nở dần về các năm gần đây vì các năm ấy còn ít kỳ phát triển được quan sát — cũng là các năm ước tính yếu nhất.
| Năm phát sinh | Kỳ đã quan sát | Đã ghi nhận | Hệ số còn lại | Ultimate | IBNR |
|---|---|---|---|---|---|
| Năm 1 | 5/5 | 2,000.00 | 1.0000 | 2,000.00 | 0.00 |
| Năm 2 | 4/5 | 2,200.00 | 1.0101 | 2,222.22 | 22.22 |
| Năm 3 | 3/5 | 2,400.00 | 1.0556 | 2,533.33 | 133.33 |
| Năm 4 | 2/5 | 2,300.00 | 1.2283 | 2,825.05 | 525.05 |
| Năm 5 | 1/5 | 1,600.00 | 2.0170 | 3,227.15 | 1,627.15 |
| Hệ số phát triển | 1.6421 · 1.1636 · 1.0450 · 1.0101 |
| Hệ số tích luỹ tới ultimate | 2.0170 · 1.2283 · 1.0556 · 1.0101 |
| Năm phát sinh gần nhất | ultimate 3,227.15 từ 1,600.00 đã ghi nhận |
| Lưu ý | Năm gần nhất ít dữ liệu nhất nhưng ảnh hưởng lớn nhất |
fⱼ = Σ Cᵢ,ⱼ₊₁ / Σ Cᵢ,ⱼ · ultimate = giá trị cuối × Π hệ số còn lại
Đây là công thức thật mà mã nguồn chạy, không phải mô tả gần đúng.
API tại /api/v1/tools/chain-ladder gọi đúng hàm
này, nên kết quả trên trang và qua API không thể lệch nhau.
1.234.567 lẫn 1.234,56.Dự phòng bồi thường là ước lượng số tiền phải trả cho những tổn thất đã xảy ra nhưng chưa thanh toán xong, gồm cả những vụ chưa được báo cáo (IBNR). Đây là khoản mục lớn nhất trên bảng cân đối của một công ty bảo hiểm phi nhân thọ.
| IBNR | phần dự phòng cho tổn thất chưa báo cáo |
| Hệ số phát triển | tốc độ bồi thường tăng theo thời gian |
| Khoảng dự phòng | phân vị 75 hoặc 90 cho mục đích thận trọng |
Phần quan trọng nhất của trang này. Một phương pháp được mô tả mà không nói chỗ nó hỏng là phiên bản quảng cáo của phương pháp đó.
Chưa có mô hình nào gắn riêng cho chủ đề này. Đây là những mô hình của cả ngành — liên quan ở cấp ngành, không phải cấp chủ đề.
Dự phòng bồi thường là ước lượng số tiền phải trả cho những tổn thất đã xảy ra nhưng chưa thanh toán xong, gồm cả những vụ chưa được báo cáo (IBNR). Đây là khoản mục lớn nhất trên bảng cân đối của một công ty bảo hiểm phi nhân thọ.
1. Dựng tam giác phát triển bồi thường theo năm phát sinh và năm thanh toán. 2. Áp Chain Ladder để ước lượng hệ số phát triển. 3. Đối chiếu với phương pháp Bornhuetter-Ferguson khi dữ liệu năm gần đây còn mỏng. 4. Ước lượng khoảng biến động bằng bootstrap, không chỉ đưa một con số.
Chain Ladder giả định mô hình phát triển ổn định. Một thay đổi quy trình xử lý bồi thường làm mọi hệ số lịch sử sai. Năm phát sinh gần nhất có ít dữ liệu nhất nhưng ảnh hưởng lớn nhất tới tổng dự phòng.
IBNR — phần dự phòng cho tổn thất chưa báo cáo; Hệ số phát triển — tốc độ bồi thường tăng theo thời gian; Khoảng dự phòng — phân vị 75 hoặc 90 cho mục đích thận trọng.
Chưa xây dựng. Mục này hiện là điều hướng và tài liệu tham chiếu; chúng tôi không gắn nhãn 'live' cho thứ chưa chạy.