Catastrophe Model — Mô hình thảm hoạ
Dữ liệu lịch sử thảm hoạ luôn quá ít để dùng thống kê thuần. Mô phỏng tần suất và mức độ riêng rồi cộng dồn là cách ngành bảo hiểm ước lượng đường PML.
Trục ngang là chu kỳ lặp lại: '100n' nghĩa là mức tổn thất bị vượt trung bình một lần mỗi 100 năm. Khoảng cách giữa hai đường chính là phần bạn tự gánh.
AAL là con số để định phí; PML là con số để định vốn. Lẫn hai vai trò này là cách một công ty bảo hiểm đủ phí nhưng vẫn phá sản trong một năm xấu.
Phần vượt trên hạn mức tái bảo hiểm rơi hết về công ty nhượng. Nếu con số này khác 0 thì chương trình tái đang thiếu lớp trên cùng, đúng ở kịch bản mà nó cần thiết nhất.
Với tần suất 0.8 sự kiện/năm, xác suất lý thuyết của một năm trắng là exp(−0.8) = 44.9%. Mô phỏng khớp con số này là kiểm tra nhanh rằng bộ sinh Poisson chạy đúng.
Càng cao thì một sự kiện đơn lẻ càng có thể lớn gấp nhiều lần trung bình. Và toàn bộ mô hình vẫn giả định các sự kiện độc lập — một cơn bão đánh đồng thời cả vùng phá vỡ giả định đó.
| Số kịch bản | 10,000 |
| Số sự kiện kỳ vọng / năm | 0.8 |
| Tổn thất trung vị | 1,141,626,405.86 |
| PML 20 năm | 29,344,132,259.23 |
| Năm không có tổn thất | 44.1% |
| Giữ lại / hạn mức | 5,000,000,000.00 / 50,000,000,000.00 |
| Nhượng tái tối đa mô phỏng | 50,000,000,000.00 |
Trục ngang là chu kỳ lặp lại: '100n' nghĩa là mức tổn thất bị vượt trung bình một lần mỗi 100 năm. Khoảng cách giữa hai đường chính là phần bạn tự gánh.
10,000 năm mô phỏng. Cột đầu tiên là các năm không có sự kiện nào — với tần suất thấp, phần lớn năm yên ả và toàn bộ rủi ro dồn vào số ít năm ngoài cùng bên phải.
Hạn mức 50,000,000,000.00 trên mức giữ lại 5,000,000,000.00. Khi cột sáng ngừng cao lên trong khi cột tối vẫn tăng thì hạn mức đã cạn và phần vượt quay về bảng cân đối của bạn.
| Chu kỳ | Xác suất vượt / năm | Tổn thất gộp | Nhượng tái | Giữ lại |
|---|---|---|---|---|
| 2 năm | 50.00% | 1,141,626,405.86 | 0.00 | 1,141,626,405.86 |
| 5 năm | 20.00% | 9,505,742,212.24 | 4,505,742,212.24 | 5,000,000,000.00 |
| 10 năm | 10.00% | 18,308,095,727.67 | 13,308,095,727.67 | 5,000,000,000.00 |
| 20 năm | 5.00% | 29,344,132,259.23 | 24,344,132,259.23 | 5,000,000,000.00 |
| 50 năm | 2.00% | 47,018,837,871.41 | 42,018,837,871.41 | 5,000,000,000.00 |
| 100 năm | 1.00% | 62,248,335,383.72 | 50,000,000,000.00 | 12,248,335,383.72 |
| 200 năm | 0.50% | 78,005,652,733.16 | 50,000,000,000.00 | 28,005,652,733.16 |
| 250 năm | 0.40% | 87,043,904,642.92 | 50,000,000,000.00 | 37,043,904,642.92 |
| 500 năm | 0.20% | 109,028,624,978.45 | 50,000,000,000.00 | 59,028,624,978.45 |
| 1000 năm | 0.10% | 137,552,312,414.39 | 50,000,000,000.00 | 87,552,312,414.39 |
| Số kịch bản | 10,000 |
| Số sự kiện kỳ vọng / năm | 0.8 |
| Tổn thất trung vị | 1,141,626,405.86 |
| PML 20 năm | 29,344,132,259.23 |
| Năm không có tổn thất | 44.1% |
| Giữ lại / hạn mức | 5,000,000,000.00 / 50,000,000,000.00 |
| Nhượng tái tối đa mô phỏng | 50,000,000,000.00 |
Mô hình thảm hoạ ước lượng tổn thất từ các sự kiện hiếm nhưng khổng lồ: bão, lũ, động đất. Dữ liệu lịch sử quá ít để dùng thống kê thuần tuý, nên mô hình kết hợp mô phỏng vật lý với danh mục tài sản thực tế.
| AAL | tổn thất trung bình năm |
| PML / đường EP | tổn thất ở chu kỳ lặp 100 năm, 250 năm |
| Tích tụ rủi ro | tổng giá trị bảo hiểm trên một vùng địa lý |
Phần quan trọng nhất của trang này. Một phương pháp được mô tả mà không nói chỗ nó hỏng là phiên bản quảng cáo của phương pháp đó.
Chưa có mô hình nào gắn riêng cho chủ đề này. Đây là những mô hình của cả ngành — liên quan ở cấp ngành, không phải cấp chủ đề.
Mô hình thảm hoạ ước lượng tổn thất từ các sự kiện hiếm nhưng khổng lồ: bão, lũ, động đất. Dữ liệu lịch sử quá ít để dùng thống kê thuần tuý, nên mô hình kết hợp mô phỏng vật lý với danh mục tài sản thực tế.
1. Sinh tập sự kiện ngẫu nhiên có phân phối phù hợp khí hậu vùng. 2. Mô hình cường độ tại từng vị trí trong danh mục. 3. Áp hàm tổn thất theo cường độ và loại công trình. 4. Cộng dồn có tính điều khoản hợp đồng để ra đường EP.
Biến đổi khí hậu làm dữ liệu lịch sử mất tính đại diện; chu kỳ lặp 100 năm tính theo số liệu cũ có thể là 30 năm hiện nay. Tương quan trong thảm hoạ gần bằng 1: mọi hợp đồng trong vùng cùng bồi thường một lúc, phá vỡ giả định đa dạng hoá.
AAL — tổn thất trung bình năm; PML / đường EP — tổn thất ở chu kỳ lặp 100 năm, 250 năm; Tích tụ rủi ro — tổng giá trị bảo hiểm trên một vùng địa lý.
Chưa xây dựng. Mục này hiện là điều hướng và tài liệu tham chiếu; chúng tôi không gắn nhãn 'live' cho thứ chưa chạy.