Insurance hoạt động

Dự báo bồi thường

Claim Prediction — Dự báo bồi thường

Đã chạy được. Mục này có công cụ tính toán thật trên nền tảng, không phải mô tả lộ trình.

Phân phối tổn thất Khớp lognormal, đọc VaR và TVaR đuôi

Tải lịch sử bồi thường lên, nhận tham số phân phối và so sánh trực tiếp VaR khớp mô hình với VaR thực nghiệm — chênh lệch cho biết đuôi thật béo hơn mô hình bao nhiêu.

Đang chạy trên dữ liệu mẫu, không phải dữ liệu của bạn. Các ô còn nguyên mẫu dựng sẵn: Số tiền bồi thường. Chọn nguồn dữ liệu khác ở cột bên trái rồi chạy lại để có kết quả của riêng bạn.
VaR 99% (lognormal) 291,832,646.69
TVaR 99% 463,901,241.26
Trung bình khớp 39,424,865.66
Trung vị khớp 20,594,657.24
Kết luận Mô hình phủ được đuôi quan sát
① Nguồn dữ liệu

Nhận dấu phẩy, chấm phẩy hoặc tab; tự nhận dòng tiêu đề; hiểu cả 1.234.567 lẫn 1.234,56.

Chỉ tải http/https tới địa chỉ công khai; địa chỉ nội bộ bị từ chối.

② Tham số

Giá trị mặc định là ví dụ chạy được — bấm Tính ngay để xem kết quả, rồi thay dữ liệu của bạn vào.

Số vụ quan sát so với lognormal đã khớp

quan sátlognormal khớp
Số vụ quan sát so với lognormal đã khớp3.422.281.1406.57e+06 — lognormal khớp: 1.026.57e+06 — quan sát: 3.009.05e+06 — lognormal khớp: 1.299.05e+06 — quan sát: 2.001.25e+07 — lognormal khớp: 1.521.25e+07 — quan sát: 3.001.72e+07 — lognormal khớp: 1.651.72e+07 — quan sát: 1.002.36e+07 — lognormal khớp: 1.662.36e+07 — quan sát: 1.003.25e+07 — lognormal khớp: 1.553.25e+07 — quan sát: 1.004.48e+07 — lognormal khớp: 1.334.48e+07 — quan sát: 1.006.16e+07 — lognormal khớp: 1.066.16e+07 — quan sát: 1.008.49e+07 — lognormal khớp: 0.788.49e+07 — quan sát: 0.001.17e+08 — lognormal khớp: 0.531.17e+08 — quan sát: 1.001.61e+08 — lognormal khớp: 0.331.61e+08 — quan sát: 0.002.22e+08 — lognormal khớp: 0.192.22e+08 — quan sát: 1.006.57e+061.25e+072.36e+074.48e+078.49e+071.61e+08

Chia đều trên thang log của số tiền, nên các cột bên phải là các khoản lớn. Cột sáng cao hơn cột tối ở phía phải nghĩa là mô hình đang đếm thiếu số vụ lớn.

Diễn giải nhanh

σ(log) = 1.140

Đây là tham số quyết định độ béo của đuôi. Trên 1,0 nghĩa là khoảng cách giữa vụ trung vị và vụ lớn nhất rất rộng, và trung bình không còn đại diện cho một vụ điển hình.

VaR 99% mô hình 291,832,646.69 so với thực nghiệm 260,000,000.00 (+12.2%)

Mô hình thấp hơn thực nghiệm nghĩa là đuôi thật béo hơn lognormal và bạn đang đánh giá THẤP rủi ro. Khi đó cần phân phối đuôi nặng hơn — Pareto tổng quát cho phần vượt ngưỡng.

TVaR 99% = 463,901,241.26, gấp 1.59 lần VaR

TVaR là trung bình của phần đuôi vượt VaR, tức mức tổn thất kỳ vọng KHI đã rơi vào vùng xấu. Nó là con số dùng để định mức vốn, còn VaR chỉ là ngưỡng cửa.

15 quan sát cho một phân vị 99%

Ước lượng đuôi từ vài chục vụ có sai số rất lớn: chỉ cần thêm một vụ thảm hoạ là toàn bộ tham số đổi. Dưới 30 quan sát thì hãy đọc kết quả như bậc độ lớn, không như con số chốt.

Khi nào con số này sai: Lognormal có đuôi nhẹ hơn nhiều loại tổn thất thực tế. Nếu VaR thực nghiệm ở dưới cao hơn hẳn VaR khớp, đuôi thật béo hơn mô hình và bạn đang đánh giá THẤP rủi ro thảm hoạ.

Chi tiết

μ (log) 16.8405
σ (log) 1.1396
Trung bình thực nghiệm 42,900,000.00
Trung vị thực nghiệm 14,300,000.00
VaR 99% thực nghiệm 260,000,000.00
Chênh mô hình vs thực nghiệm +12.2%
Số quan sát 15
Khoản lớn nhất 260,000,000.00

Số vụ quan sát so với lognormal đã khớp

quan sátlognormal khớp
Số vụ quan sát so với lognormal đã khớp3.422.281.1406.57e+06 — lognormal khớp: 1.026.57e+06 — quan sát: 3.009.05e+06 — lognormal khớp: 1.299.05e+06 — quan sát: 2.001.25e+07 — lognormal khớp: 1.521.25e+07 — quan sát: 3.001.72e+07 — lognormal khớp: 1.651.72e+07 — quan sát: 1.002.36e+07 — lognormal khớp: 1.662.36e+07 — quan sát: 1.003.25e+07 — lognormal khớp: 1.553.25e+07 — quan sát: 1.004.48e+07 — lognormal khớp: 1.334.48e+07 — quan sát: 1.006.16e+07 — lognormal khớp: 1.066.16e+07 — quan sát: 1.008.49e+07 — lognormal khớp: 0.788.49e+07 — quan sát: 0.001.17e+08 — lognormal khớp: 0.531.17e+08 — quan sát: 1.001.61e+08 — lognormal khớp: 0.331.61e+08 — quan sát: 0.002.22e+08 — lognormal khớp: 0.192.22e+08 — quan sát: 1.006.57e+061.25e+072.36e+074.48e+078.49e+071.61e+08

Chia đều trên thang log của số tiền, nên các cột bên phải là các khoản lớn. Cột sáng cao hơn cột tối ở phía phải nghĩa là mô hình đang đếm thiếu số vụ lớn.

Q–Q: phân vị mô hình so với phân vị thực tế

Q–Q: phân vị mô hình so với phân vị thực tế2.905e+081.854e+088.022e+07-2.493e+07(2,547,389, 5,600,000)(4,780,533, 6,200,000)(6,838,308, 7,400,000)(8,984,387, 8,500,000)(11,329,560, 9,800,000)(13,968,008, 11,200,000)(17,008,217, 12,000,000)(20,594,657, 14,300,000)(24,937,353, 18,500,000)(30,365,096, 22,000,000)(37,436,575, 31,000,000)(47,208,552, 45,000,000)(62,024,105, 67,000,000)(88,722,313, 125,000,000)(166,499,871, 260,000,000)trục ngang: lognormal khớp · trục dọc: quan sát

Điểm nằm trên một đường thẳng qua gốc là khớp tốt. Vài điểm ngoài cùng bên phải bật lên trên đường là dấu hiệu kinh điển của đuôi béo hơn lognormal.

VaR theo mức tin cậy: mô hình và thực nghiệm

Lognormal khớpPhân vị thực nghiệm
VaR theo mức tin cậy: mô hình và thực nghiệm4.279e+082.898e+081.517e+081.365e+0780.0%90.0%95.0%97.5%99.0%99.5%

Với 15 quan sát, phân vị thực nghiệm ở mức 99% chỉ dựa vào một hai điểm dữ liệu — nó nhảy bậc thang chứ không mượt, và đó là lý do người ta khớp phân phối thay vì đọc thẳng số liệu thô.

VaR và TVaR theo mức tin cậy

Mức tin cậyVaR lognormalVaR thực nghiệmTVaR lognormalChênh mô hình/thực tế
80.0%53,740,060.0967,000,000.00121,654,753.74-19.8%
90.0%88,722,313.44125,000,000.00174,875,455.82-29.0%
95.0%134,227,635.26260,000,000.00241,829,613.40-48.4%
97.5%192,220,411.92260,000,000.00324,875,970.41-26.1%
99.0%291,832,646.69260,000,000.00463,901,241.26+12.2%
99.5%387,801,704.77260,000,000.00595,088,125.64+49.2%

Toàn bộ chỉ số

μ (log) 16.8405
σ (log) 1.1396
Trung bình thực nghiệm 42,900,000.00
Trung vị thực nghiệm 14,300,000.00
VaR 99% thực nghiệm 260,000,000.00
Chênh mô hình vs thực nghiệm +12.2%
Số quan sát 15
Khoản lớn nhất 260,000,000.00

Cách dùng

  1. Điền tham số ở cột trái. Mọi ô đã có sẵn giá trị ví dụ chạy được, nên bạn có thể bấm Tính ngay trước rồi sửa sau.
  2. Với ô dữ liệu: dán vài chục dòng để thử, hoặc tải file CSV/TXT lên để chạy thật. File tối đa 32 MB, 200.000 dòng; bộ đọc nhận dấu phẩy, chấm phẩy hoặc tab, tự nhận dòng tiêu đề, và hiểu cả 1.234.567 lẫn 1.234,56.
  3. Đọc thẻ số ở trên cùng, rồi mục Diễn giải nhanh để biết con số đó nói gì.
  4. Đọc dòng “Khi nào con số này sai” trước khi dùng kết quả để quyết định — đó là giả định vỡ đầu tiên.
Giới hạn chung. Công cụ này tính đúng công thức của nó trên dữ liệu bạn đưa vào. Nó không kiểm tra dữ liệu của bạn có phù hợp với giả định của phương pháp hay không — phần đó vẫn là việc của người dùng, và mục “sai ở đâu” bên dưới trang liệt kê các chỗ hỏng thường gặp.

Dự báo bồi thường là gì

Dự báo bồi thường phục vụ hai mục đích khác nhau: ước lượng tổng chi phí kỳ vọng cho định phí, và phát hiện sớm các vụ có nguy cơ trở thành tổn thất lớn để can thiệp kịp thời.

Làm thế nào

  1. Phân tách tần suất và mức độ, vì hai đại lượng này chịu tác động của các biến khác nhau.
  2. Với vụ lớn, dùng lý thuyết giá trị cực trị thay vì mô hình trung bình.
  3. Xây bộ chấm điểm mức độ nghiêm trọng ngay khi vụ việc được báo cáo.

Đo bằng chỉ số nào

Tần suất bồi thường số vụ trên một đơn vị rủi ro-năm
Severity mức bồi thường trung bình
Tỷ lệ phát hiện sớm vụ lớn giá trị vận hành thực tế

Sai ở đâu

Phần quan trọng nhất của trang này. Một phương pháp được mô tả mà không nói chỗ nó hỏng là phiên bản quảng cáo của phương pháp đó.

! T
! r
! u
! n
! g
!
! b
! ì
! n
! h
!
! b
!
!
! c
! h
! i
!
! p
! h
!
! i
!
! b
!
! i
!
! v
! à
! i
!
! v
!
!
! c
!
! c
!
! l
!
! n
! ;
!
! m
! ô
!
! h
! ì
! n
! h
!
! t
!
! i
!
! ư
! u
!
! t
! h
! e
! o
!
! M
! S
! E
!
! s
!
!
! d
!
! n
!
! h
! ế
! t
!
! s
!
! c
!
! v
! à
! o
!
! đ
! u
! ô
! i
!
! v
! à
!
! s
! a
! i
!
!
!
! p
! h
!
! n
!
! t
! h
! â
! n
! .

Mô hình định lượng dùng trong Insurance

Chưa có mô hình nào gắn riêng cho chủ đề này. Đây là những mô hình của cả ngành — liên quan ở cấp ngành, không phải cấp chủ đề.

Tất cả mô hình →
Monte Carlohoạt động

Lấy mẫu ngẫu nhiên để ước lượng phân phối kết quả.

Extreme Value Theorysắp có

Mô hình hoá phần đuôi, nơi tổn thất lớn xảy ra.

Hull-Whitesắp có

Lãi suất ngắn hạn hồi quy trung bình.

Câu hỏi thường gặp

Dự báo bồi thường là gì?

Dự báo bồi thường phục vụ hai mục đích khác nhau: ước lượng tổng chi phí kỳ vọng cho định phí, và phát hiện sớm các vụ có nguy cơ trở thành tổn thất lớn để can thiệp kịp thời.

Dự báo bồi thường được làm như thế nào?

1. Phân tách tần suất và mức độ, vì hai đại lượng này chịu tác động của các biến khác nhau. 2. Với vụ lớn, dùng lý thuyết giá trị cực trị thay vì mô hình trung bình. 3. Xây bộ chấm điểm mức độ nghiêm trọng ngay khi vụ việc được báo cáo.

Dự báo bồi thường hay sai ở đâu?

T r u n g b ì n h b ị c h i p h ố i b ở i v à i v ụ c ự c l ớ n ; m ô h ì n h t ố i ư u t h e o M S E s ẽ d ồ n h ế t s ứ c v à o đ u ô i v à s a i ở p h ầ n t h â n .

Đo dự báo bồi thường bằng chỉ số nào?

Tần suất bồi thường — số vụ trên một đơn vị rủi ro-năm; Severity — mức bồi thường trung bình; Tỷ lệ phát hiện sớm vụ lớn — giá trị vận hành thực tế.

Dự báo bồi thường trên QuantHub đã dùng được chưa?

Chưa xây dựng. Mục này hiện là điều hướng và tài liệu tham chiếu; chúng tôi không gắn nhãn 'live' cho thứ chưa chạy.

Chủ đề khác trong Insurance

Toàn bộ Insurance
Premium Calculator Reserve Estimation Fraud Detection Life Expectancy Catastrophe Model Risk Dashboard Reports API