Liquidity Analysis — Vùng thanh khoản
Chi phí giao dịch là biến quyết định của chiến lược tần suất cao. Tải bảng spread theo giờ lên để thấy giờ nào nên tắt bot.
Trung bình cả ngày là 2.442 — con số đó che mất giờ 14h (4.600) và giờ 10h (1.300), chênh nhau 3.5 lần.
Chi phí trên 50% kỳ vọng nghĩa là bạn đang chia đôi lợi thế với sàn, và chỉ cần ước lượng kỳ vọng lạc quan một chút là chiến lược thành lỗ.
Đây là danh sách giờ nên tắt bot. Lọc theo giờ là cách rẻ nhất để cải thiện một chiến lược tần suất cao — rẻ hơn mọi việc chỉnh tín hiệu.
Chênh lệch càng lớn thì con số trung bình cả ngày càng vô dụng. Giờ đắt nhất thường trùng giờ tin — cũng là giờ tín hiệu hay xuất hiện nhất.
Một mẫu mỗi giờ thì 'spread trung bình giờ đó' chỉ là một lần đo. Spread giãn theo sự kiện, nên cần nhiều ngày dữ liệu mới thấy được đuôi xấu.
| 00:00 | spread TB 3.20 · chi phí 0.0427R · 28% kỳ vọng |
| 01:00 | spread TB 3.50 · chi phí 0.0467R · 31% kỳ vọng |
| 02:00 | spread TB 3.10 · chi phí 0.0413R · 28% kỳ vọng |
| 03:00 | spread TB 2.80 · chi phí 0.0373R · 25% kỳ vọng |
| 04:00 | spread TB 2.40 · chi phí 0.0320R · 21% kỳ vọng |
| 05:00 | spread TB 2.10 · chi phí 0.0280R · 19% kỳ vọng |
| 06:00 | spread TB 1.90 · chi phí 0.0253R · 17% kỳ vọng |
| 07:00 | spread TB 1.60 · chi phí 0.0213R · 14% kỳ vọng |
| 08:00 | spread TB 1.40 · chi phí 0.0187R · 12% kỳ vọng |
| 09:00 | spread TB 1.50 · chi phí 0.0200R · 13% kỳ vọng |
| 10:00 | spread TB 1.30 · chi phí 0.0173R · 12% kỳ vọng |
| 11:00 | spread TB 1.40 · chi phí 0.0187R · 12% kỳ vọng |
| Giờ chi phí ăn ≥50% kỳ vọng | không có |
| Spread lớn nhất quan sát | 4.600 |
| Quy tắc | Chi phí trên 50% kỳ vọng là chiến lược rất mong manh |
Trung bình cả ngày là 2.442 — con số đó che mất giờ 14h (4.600) và giờ 10h (1.300), chênh nhau 3.5 lần.
Chi phí = 2 × spread / khoảng SL 150 điểm, quy về R. Giờ nào đường chi phí vượt đường nửa kỳ vọng thì phí đã ăn hơn 50% lợi thế — 0 giờ rơi vào nhóm đó.
| Giờ | Spread TB | Spread lớn nhất | Chi phí (R) | % kỳ vọng |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3.200 | 3.200 | 0.0427 | 28% |
| 01:00 | 3.500 | 3.500 | 0.0467 | 31% |
| 02:00 | 3.100 | 3.100 | 0.0413 | 28% |
| 03:00 | 2.800 | 2.800 | 0.0373 | 25% |
| 04:00 | 2.400 | 2.400 | 0.0320 | 21% |
| 05:00 | 2.100 | 2.100 | 0.0280 | 19% |
| 06:00 | 1.900 | 1.900 | 0.0253 | 17% |
| 07:00 | 1.600 | 1.600 | 0.0213 | 14% |
| 08:00 | 1.400 | 1.400 | 0.0187 | 12% |
| 09:00 | 1.500 | 1.500 | 0.0200 | 13% |
| 10:00 | 1.300 | 1.300 | 0.0173 | 12% |
| 11:00 | 1.400 | 1.400 | 0.0187 | 12% |
| 12:00 | 1.600 | 1.600 | 0.0213 | 14% |
| 13:00 | 2.800 | 2.800 | 0.0373 | 25% |
| 14:00 | 4.600 | 4.600 | 0.0613 | 41% |
| 15:00 | 3.200 | 3.200 | 0.0427 | 28% |
| 16:00 | 2.000 | 2.000 | 0.0267 | 18% |
| 17:00 | 1.800 | 1.800 | 0.0240 | 16% |
| 18:00 | 1.900 | 1.900 | 0.0253 | 17% |
| 19:00 | 2.200 | 2.200 | 0.0293 | 20% |
| 20:00 | 2.600 | 2.600 | 0.0347 | 23% |
| 21:00 | 3.000 | 3.000 | 0.0400 | 27% |
| 22:00 | 3.400 | 3.400 | 0.0453 | 30% |
| 23:00 | 3.300 | 3.300 | 0.0440 | 29% |
| 00:00 | spread TB 3.20 · chi phí 0.0427R · 28% kỳ vọng |
| 01:00 | spread TB 3.50 · chi phí 0.0467R · 31% kỳ vọng |
| 02:00 | spread TB 3.10 · chi phí 0.0413R · 28% kỳ vọng |
| 03:00 | spread TB 2.80 · chi phí 0.0373R · 25% kỳ vọng |
| 04:00 | spread TB 2.40 · chi phí 0.0320R · 21% kỳ vọng |
| 05:00 | spread TB 2.10 · chi phí 0.0280R · 19% kỳ vọng |
| 06:00 | spread TB 1.90 · chi phí 0.0253R · 17% kỳ vọng |
| 07:00 | spread TB 1.60 · chi phí 0.0213R · 14% kỳ vọng |
| 08:00 | spread TB 1.40 · chi phí 0.0187R · 12% kỳ vọng |
| 09:00 | spread TB 1.50 · chi phí 0.0200R · 13% kỳ vọng |
| 10:00 | spread TB 1.30 · chi phí 0.0173R · 12% kỳ vọng |
| 11:00 | spread TB 1.40 · chi phí 0.0187R · 12% kỳ vọng |
| Giờ chi phí ăn ≥50% kỳ vọng | không có |
| Spread lớn nhất quan sát | 4.600 |
| Quy tắc | Chi phí trên 50% kỳ vọng là chiến lược rất mong manh |
1.234.567 lẫn 1.234,56.Phân tích thanh khoản đo chi phí thực của việc vào và ra một vị thế: spread, độ sâu sổ lệnh, và mức trượt giá khi khối lượng tăng. Với chiến lược tần suất cao, đây là biến quyết định lãi lỗ nhiều hơn cả tín hiệu.
| Spread trung vị theo giờ | chi phí cố định của mỗi lệnh |
| Trượt giá thực tế | chênh lệch giá dự kiến và giá khớp |
| Chi phí / expectancy | tỷ lệ này trên 50% là chiến lược mong manh |
Phần quan trọng nhất của trang này. Một phương pháp được mô tả mà không nói chỗ nó hỏng là phiên bản quảng cáo của phương pháp đó.
Chưa có mô hình nào gắn riêng cho chủ đề này. Đây là những mô hình của cả ngành — liên quan ở cấp ngành, không phải cấp chủ đề.
Phân tích thanh khoản đo chi phí thực của việc vào và ra một vị thế: spread, độ sâu sổ lệnh, và mức trượt giá khi khối lượng tăng. Với chiến lược tần suất cao, đây là biến quyết định lãi lỗ nhiều hơn cả tín hiệu.
1. Đo spread trung bình và spread đuôi theo từng giờ trong ngày. 2. Ước lượng tác động thị trường: trượt giá tăng theo căn bậc hai của khối lượng là mô hình xuất phát hợp lý. 3. Loại các khung giờ mà chi phí ăn hết biên lợi thế.
Dùng spread trung bình cho mọi giờ. Spread giờ tin có thể gấp 5–10 lần và đúng lúc chiến lược hay vào lệnh nhất. Bỏ qua phí qua đêm với chiến lược giữ lệnh dài.
Spread trung vị theo giờ — chi phí cố định của mỗi lệnh; Trượt giá thực tế — chênh lệch giá dự kiến và giá khớp; Chi phí / expectancy — tỷ lệ này trên 50% là chiến lược mong manh.
Chưa xây dựng. Mục này hiện là điều hướng và tài liệu tham chiếu; chúng tôi không gắn nhãn 'live' cho thứ chưa chạy.