Multi Timeframe — Phân tích đa khung
Đo trực tiếp điều mà phân tích đa khung hứa hẹn: khi cả ba khung cùng chiều, lợi suất kỳ sau có tốt hơn không.
Cộng dồn lợi suất kỳ sau theo chiều tín hiệu, tính bằng %. Hai đường chạy trên cùng một trục thời gian: đường lọc đứng yên ở những kỳ nó không vào lệnh. Bộ lọc chỉ đáng dùng nếu nó kết thúc CAO HƠN, chứ không phải chỉ ít giao dịch hơn.
Cửa sổ 5 · 20 · 60 kỳ. Tỷ lệ đồng thuận cao nghĩa là bộ lọc gần như không lọc gì; tỷ lệ thấp nghĩa là bạn sẽ ngồi ngoài phần lớn thời gian.
Đây là con số quyết định, và nó phải là lợi suất CÓ DẤU ở cả hai nhóm. So một lợi thế có dấu với một biên độ tuyệt đối là so hai đại lượng khác nhau.
Bỏ đi 107 kỳ (60%) chỉ đáng nếu nhóm bị bỏ thực sự tệ hơn. Nếu không, bộ lọc chỉ làm bạn giao dịch ít hơn chứ không tốt hơn.
Lợi thế mỗi kỳ ở đây nhỏ hơn nhiễu rất nhiều. Dưới khoảng 100 quan sát thì dấu của nó gần như hoàn toàn do may rủi của đoạn dữ liệu.
| Cửa sổ | 5 · 20 · 60 |
| Số kỳ đồng thuận | 72 |
| Số kỳ phân kỳ | 107 |
| Phán quyết | Đồng thuận KHÔNG cho lợi thế — bộ lọc vô ích |
| Cách đọc | So sánh lợi suất kỳ sau ở hai nhóm, không so số lệnh |
Cộng dồn lợi suất kỳ sau theo chiều tín hiệu, tính bằng %. Hai đường chạy trên cùng một trục thời gian: đường lọc đứng yên ở những kỳ nó không vào lệnh. Bộ lọc chỉ đáng dùng nếu nó kết thúc CAO HƠN, chứ không phải chỉ ít giao dịch hơn.
Cả hai đo cùng một thứ: lợi suất kỳ kế tiếp theo chiều khung 5 kỳ, tính bằng %. Chỉ khác ở chỗ nhóm sau là những kỳ bộ lọc loại bỏ — cột đỏ ở đó nghĩa là bộ lọc đã cắt đúng vào nhóm thua.
Trung bình -0.1030% trên 72 quan sát. Một lợi thế trung bình nhỏ nằm giữa một phân phối rộng là chuyện bình thường — nó cũng có nghĩa là cần rất nhiều lệnh mới phân biệt được với số 0.
| Cửa sổ | 5 · 20 · 60 |
| Số kỳ đồng thuận | 72 |
| Số kỳ phân kỳ | 107 |
| Phán quyết | Đồng thuận KHÔNG cho lợi thế — bộ lọc vô ích |
| Cách đọc | So sánh lợi suất kỳ sau ở hai nhóm, không so số lệnh |
1.234.567 lẫn 1.234,56.Phân tích đa khung là dùng khung lớn để xác định bối cảnh và khung nhỏ để chọn điểm vào. Giá trị định lượng của nó nằm ở chỗ giảm số lệnh đi ngược bối cảnh, không phải ở chỗ tăng số tín hiệu.
| Số lệnh bị lọc | nếu lọc 40% mà lãi không tăng thì bộ lọc vô ích |
| Expectancy trước/sau lọc | so sánh trực tiếp |
Phần quan trọng nhất của trang này. Một phương pháp được mô tả mà không nói chỗ nó hỏng là phiên bản quảng cáo của phương pháp đó.
Chưa có mô hình nào gắn riêng cho chủ đề này. Đây là những mô hình của cả ngành — liên quan ở cấp ngành, không phải cấp chủ đề.
Phân tích đa khung là dùng khung lớn để xác định bối cảnh và khung nhỏ để chọn điểm vào. Giá trị định lượng của nó nằm ở chỗ giảm số lệnh đi ngược bối cảnh, không phải ở chỗ tăng số tín hiệu.
1. Định nghĩa bối cảnh khung lớn bằng quy tắc, ví dụ cấu trúc đỉnh đáy hoặc độ dốc trung bình động. 2. Chỉ nhận tín hiệu khung nhỏ cùng chiều bối cảnh. 3. Đo riêng: lọc bối cảnh cắt bao nhiêu lệnh, và cắt vào nhóm thắng hay nhóm thua.
Dùng nến khung lớn chưa đóng để ra quyết định — đó là nhìn trộm tương lai trong backtest. Thêm khung thứ ba, thứ tư cho tới khi kết quả đẹp; mỗi khung là một tham số và một lần thử.
Số lệnh bị lọc — nếu lọc 40% mà lãi không tăng thì bộ lọc vô ích; Expectancy trước/sau lọc — so sánh trực tiếp.
Đang thử nghiệm: chạy được nhưng phương pháp chưa kiểm định đầu-cuối, nên đừng dựa vào nó để ra quyết định tiền thật.