Market Analysis — Phân tích thị trường
Trước khi chọn chiến lược theo xu hướng hay hồi quy trung bình, hãy đo xem chuỗi thực sự thuộc chế độ nào. Hai chỉ số độc lập được tính để đối chiếu lẫn nhau.
Độ dốc đường hồi quy chính là H = 0.6273. Điểm bám sát đường thì ước lượng đáng tin; điểm cong đi nghĩa là chuỗi không có một H duy nhất trên mọi khung.
H là độ dốc hồi quy log(R/S) theo log(k). Trên 0,5 nghĩa là biến động cùng chiều nối tiếp nhau nhiều hơn ngẫu nhiên; dưới 0,5 nghĩa là hay đảo chiều.
Phương sai của tổng hai kỳ chia cho hai lần phương sai một kỳ. Bằng 1 nếu chuỗi thực sự ngẫu nhiên — đây là ý kiến thứ hai, độc lập với cách tính H.
Hai phương pháp đo cùng một tính chất bằng đường khác nhau. Khi chúng lệch nhau, kết luận không đứng vững — nguyên nhân thường là chuỗi quá ngắn.
Sai số của H rất lớn dưới vài trăm điểm. Với cỡ mẫu này, chênh lệch 0,05 quanh 0,5 nằm trong nhiễu ước lượng.
| Diễn giải H | 0.5 = bước ngẫu nhiên · >0.5 = có quán tính · <0.5 = hay đảo chiều |
| Variance ratio | ≈1 ngẫu nhiên · >1 xu hướng · <1 hồi quy trung bình |
| Hai chỉ số đồng thuận? | có |
| Phương pháp | Rescaled range, hồi quy log(R/S) theo log(n) |
Độ dốc đường hồi quy chính là H = 0.6273. Điểm bám sát đường thì ước lượng đáng tin; điểm cong đi nghĩa là chuỗi không có một H duy nhất trên mọi khung.
Ranh giới 0,45 / 0,55 là quy ước thực hành, không phải ngưỡng thống kê. H = 0,54 và H = 0,56 không khác nhau về bản chất.
Chuỗi thô mà H được tính từ đó. Cụm biến động lớn đi liền nhau là volatility clustering — nó đẩy H lên mà không hề có xu hướng giá nào.
| Diễn giải H | 0.5 = bước ngẫu nhiên · >0.5 = có quán tính · <0.5 = hay đảo chiều |
| Variance ratio | ≈1 ngẫu nhiên · >1 xu hướng · <1 hồi quy trung bình |
| Hai chỉ số đồng thuận? | có |
| Phương pháp | Rescaled range, hồi quy log(R/S) theo log(n) |
H từ hồi quy log(R/S) theo log(n)
Đây là công thức thật mà mã nguồn chạy, không phải mô tả gần đúng.
API tại /api/v1/tools/hurst gọi đúng hàm
này, nên kết quả trên trang và qua API không thể lệch nhau.
1.234.567 lẫn 1.234,56.Phân tích thị trường theo hướng định lượng là biến các mô tả định tính — xu hướng, vùng cung cầu, dòng tiền — thành biến số đo được và kiểm định được. Câu hỏi không phải 'thị trường đang làm gì' mà 'dấu hiệu này có làm thay đổi phân phối lợi suất kỳ sau hay không, và thay đổi bao nhiêu sau chi phí'.
| Số lần xuất hiện | dưới 100 thì mọi thống kê là nhiễu |
| Hit rate vs baseline | chênh lệch so với vào lệnh ngẫu nhiên |
| Phân bổ theo năm | lãi dồn vào một năm là phụ thuộc chế độ |
Phần quan trọng nhất của trang này. Một phương pháp được mô tả mà không nói chỗ nó hỏng là phiên bản quảng cáo của phương pháp đó.
9 chủ đề con, mỗi chủ đề có trang riêng.
Dự báo xu hướng bằng ML
Phân tích đa khung
Order block, FVG, liquidity
Dòng lệnh và mất cân bằng
Phân bố khối lượng theo giá
Vùng thanh khoản
Vùng cung cầu
Sóng Elliott
Mẫu hình harmonic
Chưa có mô hình nào gắn riêng cho chủ đề này. Đây là những mô hình của cả ngành — liên quan ở cấp ngành, không phải cấp chủ đề.
Phân tích thị trường theo hướng định lượng là biến các mô tả định tính — xu hướng, vùng cung cầu, dòng tiền — thành biến số đo được và kiểm định được. Câu hỏi không phải 'thị trường đang làm gì' mà 'dấu hiệu này có làm thay đổi phân phối lợi suất kỳ sau hay không, và thay đổi bao nhiêu sau chi phí'.
1. Định nghĩa dấu hiệu bằng công thức, không bằng hình vẽ: một quy tắc chỉ kiểm định được khi hai người viết code ra cùng kết quả. 2. Đo tần suất xuất hiện trước khi đo hiệu quả — dấu hiệu 20 lần trong 10 năm không kiểm định được dù thắng cả 20. 3. So với baseline: cùng khung thời gian, vào lệnh ngẫu nhiên cho kết quả bao nhiêu? 4. Kiểm tra tính ổn định theo chế độ thị trường và theo năm.
Nhìn biểu đồ quá khứ rồi khoanh vùng — mắt người luôn tìm thấy mẫu hình sau khi biết kết quả. Trộn nhiều dấu hiệu để 'lọc' cho đẹp; mỗi lần thêm điều kiện là một lần thử, và số lần thử làm hỏng ý nghĩa thống kê.
Số lần xuất hiện — dưới 100 thì mọi thống kê là nhiễu; Hit rate vs baseline — chênh lệch so với vào lệnh ngẫu nhiên; Phân bổ theo năm — lãi dồn vào một năm là phụ thuộc chế độ.
Đang thử nghiệm: chạy được nhưng phương pháp chưa kiểm định đầu-cuối, nên đừng dựa vào nó để ra quyết định tiền thật.