Trading Tools — Bộ công cụ giao dịch
Lý do chính đáng duy nhất để chạy nhiều chiến lược là đa dạng hoá — và nó phải đo được. Tải lợi nhuận theo kỳ của từng chiến lược lên để xem gộp lại drawdown có thật sự giảm không.
Cộng dồn theo R, không gộp lãi, nên mọi đường đo cùng một đơn vị. Đường GỘP mượt hơn các đường thành phần đúng bằng phần đa dạng hoá mang lại: drawdown 2.00 so với 3.00 khi chạy riêng chiến lược xấu nhất.
Đây là toàn bộ lý do để chạy nhiều chiến lược. Nếu gộp lại mà drawdown không giảm thì bạn đang trả phí giao dịch cho nhiều hệ thống chỉ để có một cược lớn.
Với 20 kỳ dữ liệu, |r| từ khoảng 0.45 trở lên mới khác 0 có ý nghĩa ở mức 5%. Trên 0,6 thì hai chiến lược đang đánh cùng một thứ dưới hai cái tên.
Đa dạng hoá giảm dao động chứ không tạo ra lợi thế. Gộp nhiều chiến lược kỳ vọng âm vẫn cho kỳ vọng âm, chỉ là âm mượt hơn.
Tương quan ước lượng trên vài chục quan sát dao động rất mạnh. Và tương quan lịch sử là thứ thay đổi nhanh nhất trong toàn bộ bảng số này — hãy chạy lại định kỳ, đừng đo một lần rồi tin mãi.
| vang ↔ gbpjpy | -0.3934 |
| vang riêng | tổng +8.90 · DD 3.00 |
| gbpjpy riêng | tổng +4.20 · DD 2.70 |
| Kết luận | Gộp lại drawdown NHỎ HƠN chạy riêng — đa dạng hoá có tác dụng |
Cộng dồn theo R, không gộp lãi, nên mọi đường đo cùng một đơn vị. Đường GỘP mượt hơn các đường thành phần đúng bằng phần đa dạng hoá mang lại: drawdown 2.00 so với 3.00 khi chạy riêng chiến lược xấu nhất.
Cột đỏ là tương quan âm — đó mới là thứ giảm drawdown thật sự. Tương quan gần 0 đã tốt; nhưng nhớ rằng tương quan tăng vọt đúng lúc khủng hoảng, tức đúng lúc bạn cần nó thấp nhất.
Cùng đơn vị R. Cột GỘP thấp hơn cột cao nhất bên trái đúng +1.00R — đó là toàn bộ lợi ích đa dạng hoá, đo được chứ không giả định.
| Chiến lược | Tổng (R) | Drawdown (R) | TB mỗi kỳ | Độ lệch chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| vang | +8.90 | 3.00 | +0.4450 | 1.7449 |
| gbpjpy | +4.20 | 2.70 | +0.2100 | 1.5771 |
| GỘP | +13.10 | 2.00 | +0.6550 | 1.8349 |
| vang ↔ gbpjpy | -0.3934 |
| vang riêng | tổng +8.90 · DD 3.00 |
| gbpjpy riêng | tổng +4.20 · DD 2.70 |
| Kết luận | Gộp lại drawdown NHỎ HƠN chạy riêng — đa dạng hoá có tác dụng |
1.234.567 lẫn 1.234,56.Bộ công cụ của một trader định lượng gồm bốn thứ theo đúng thứ tự: nơi dựng quy tắc, nơi chạy lại lịch sử, nơi kiểm định kết quả đó có thật không, và nơi theo dõi khi đã chạy tiền thật. Thiếu khâu thứ ba là lý do phổ biến nhất khiến backtest đẹp mà live thua.
| Số lệnh | mẫu tối thiểu ~100 để chỉ số có nghĩa |
| Chênh lệch backtest vs demo | khoảng cách này là chi phí thật mà mô hình chưa tính |
Phần quan trọng nhất của trang này. Một phương pháp được mô tả mà không nói chỗ nó hỏng là phiên bản quảng cáo của phương pháp đó.
9 chủ đề con, mỗi chủ đề có trang riêng.
Dựng chiến lược không cần code
Kiểm tra trên dữ liệu lịch sử
DSR · PBO · tearsheet
Kiểm định trượt thời gian
Quản lý danh mục
Nhật ký giao dịch
Định cỡ vị thế
Phát lại giao dịch
Quét cơ hội
Chưa có mô hình nào gắn riêng cho chủ đề này. Đây là những mô hình của cả ngành — liên quan ở cấp ngành, không phải cấp chủ đề.
Bộ công cụ của một trader định lượng gồm bốn thứ theo đúng thứ tự: nơi dựng quy tắc, nơi chạy lại lịch sử, nơi kiểm định kết quả đó có thật không, và nơi theo dõi khi đã chạy tiền thật. Thiếu khâu thứ ba là lý do phổ biến nhất khiến backtest đẹp mà live thua.
1. Dựng chiến lược ở dạng cấu hình tách khỏi code thực thi, để backtest và live dùng chung một logic. 2. Backtest với chi phí thật theo từng nến và chặn nhìn trộm tương lai. 3. Kiểm định: DSR, PBO, walk-forward, Monte Carlo. 4. Forward-test trên demo đủ lâu trước khi chuyển vốn thật.
Backtest và bot live dùng hai đoạn code khác nhau — sai lệch nhỏ trong logic vào lệnh đủ để đảo ngược kết luận. Bỏ qua trượt giá và spread giãn vào giờ tin; chi phí thật luôn tệ hơn backtest.
Số lệnh — mẫu tối thiểu ~100 để chỉ số có nghĩa; Chênh lệch backtest vs demo — khoảng cách này là chi phí thật mà mô hình chưa tính.
Đã chạy được: công cụ tính toán thật trên nền tảng này.