Position Sizing — Định cỡ vị thế
Cố định rủi ro trước, suy ra khối lượng sau — chứ không chọn khối lượng rồi đặt stop cho vừa.
Cùng một mức tiền rủi ro, quét qua các khoảng dừng lỗ. Đường hyperbol: dừng lỗ hẹp một nửa thì khối lượng gấp đôi, và rủi ro tổng vẫn không đổi.
Thực hành phổ biến giữ dưới 1–2% mỗi lệnh. Ở mức 5%, một chuỗi 10 lệnh thua liên tiếp — chuyện xảy ra thường xuyên hơn người ta nghĩ — đã lấy đi khoảng 40% vốn.
Tính ngược từ mức tiền chấp nhận mất, không phải từ mức tự tin. Đây là khác biệt giữa quản trị rủi ro và đặt cược theo cảm giác.
Nhiều lệnh mở cùng lúc trên các tài sản tương quan cao thực chất là một cược lớn. Hãy cộng dồn trước khi kết luận mình đang rủi ro bao nhiêu.
| Công thức | lot = (số dư × rủi ro%) / (khoảng SL × cỡ hợp đồng) |
Cùng một mức tiền rủi ro, quét qua các khoảng dừng lỗ. Đường hyperbol: dừng lỗ hẹp một nửa thì khối lượng gấp đôi, và rủi ro tổng vẫn không đổi.
| Công thức | lot = (số dư × rủi ro%) / (khoảng SL × cỡ hợp đồng) |
lot = (số dư × rủi ro%) / (khoảng SL × cỡ hợp đồng)
Đây là công thức thật mà mã nguồn chạy, không phải mô tả gần đúng.
API tại /api/v1/tools/possize-node gọi đúng hàm
này, nên kết quả trên trang và qua API không thể lệch nhau.
Định cỡ vị thế biến một quyết định về hướng thành một quyết định về tiền. Nguyên tắc căn bản: cố định phần trăm rủi ro mỗi lệnh, rồi tính ngược khối lượng từ khoảng cách stop — chứ không chọn khối lượng trước rồi đặt stop sau.
| Tiền rủi ro mỗi lệnh | số tiền mất nếu chạm SL |
| Rủi ro danh mục đang mở | tổng có tính tương quan |
Phần quan trọng nhất của trang này. Một phương pháp được mô tả mà không nói chỗ nó hỏng là phiên bản quảng cáo của phương pháp đó.
Chưa có mô hình nào gắn riêng cho chủ đề này. Đây là những mô hình của cả ngành — liên quan ở cấp ngành, không phải cấp chủ đề.
Chạy thật, miễn phí, mỗi kết quả kèm điều kiện nó sai.
Position Sizing Khối lượng lệnh từ ngân sách rủi roĐịnh cỡ vị thế biến một quyết định về hướng thành một quyết định về tiền. Nguyên tắc căn bản: cố định phần trăm rủi ro mỗi lệnh, rồi tính ngược khối lượng từ khoảng cách stop — chứ không chọn khối lượng trước rồi đặt stop sau.
1. Chọn mức rủi ro mỗi lệnh phù hợp trần sụt vốn của tài khoản. 2. Tính: lot = (số dư × rủi ro%) / (khoảng SL × cỡ hợp đồng). 3. Kiểm tra khối lượng tối thiểu của sàn — với SL hẹp, công thức có thể ra khối lượng nhỏ hơn mức cho phép. 4. Cộng dồn rủi ro các lệnh đang mở trước khi vào lệnh mới.
SL nhỏ hơn spread khiến công thức ra khối lượng khổng lồ. Đây là lỗi đã gặp thật trong một backtest ở dự án này: lot nổ vì khoảng stop nhỏ hơn spread. Tăng khối lượng sau chuỗi thua để gỡ — đảo ngược hoàn toàn logic bảo toàn vốn.
Tiền rủi ro mỗi lệnh — số tiền mất nếu chạm SL; Rủi ro danh mục đang mở — tổng có tính tương quan.
Đã chạy được: công cụ tính toán thật trên nền tảng này.
Có: Position Sizing. Mỗi công cụ trả kết quả kèm điều kiện mà kết quả đó sai.