Trading & Investment hoạt động

Backtest chiến lược giao dịch

Backtesting — Kiểm tra trên dữ liệu lịch sử

Đã chạy được. Mục này có công cụ tính toán thật trên nền tảng, không phải mô tả lộ trình.

Kỳ vọng và hoà vốn Kỳ vọng R, profit factor, tỷ lệ thắng cần thiết

Ba con số quyết định một hệ thống có sống được không: tỷ lệ thắng, tỷ lệ R:R và chi phí. Công cụ này cho biết bạn còn cách ngưỡng hoà vốn bao xa.

Kỳ vọng ròng +0.3300R
Profit factor 1.636
Tỷ lệ thắng hoà vốn 34.00%
Biên an toàn +11.00%
Kết luận Kỳ vọng dương
① Tham số

Kỳ vọng ròng theo tỷ lệ thắng

Kỳ vọng ròng (R)Hoà vốn
Kỳ vọng ròng theo tỷ lệ thắng2.341.1-0.14-1.380%12%25%38%50%62%75%88%100%

Cùng R:R 2/1 và chi phí 0.02R, chỉ đổi tỷ lệ thắng. Đường cắt mức 0 tại 34.00% — bạn đang ở 45.00%, tức cách ngưỡng +11.00%. Độ dốc 3R cho mỗi 100% tỷ lệ thắng cho biết ước lượng sai vài phần trăm thì kỳ vọng lệch bao nhiêu.

Diễn giải nhanh

Kỳ vọng ròng +0.3300R mỗi lệnh → +33.0R trên 100 lệnh

Đây là con số quyết định. Dưới 0 thì mọi thứ còn lại — tỷ lệ thắng đẹp, chuỗi thắng dài — chỉ là cách thua tiền chậm hơn.

Chi phí 0.02R ăn 5.7% kỳ vọng gộp +0.3500R

Chi phí trừ thẳng vào kỳ vọng, không nhân với gì cả. Đó là lý do một hệ thống 'gần như hoà' trên backtest không tính phí thường lỗ đều khi chạy thật.

Cần thắng 34.00%, đang thắng 45.00% (biên +11.00%)

Mỗi 1% tỷ lệ thắng đổi được 0.0300R kỳ vọng. Biên mỏng nghĩa là sai số ước lượng tỷ lệ thắng — vốn rất lớn khi mẫu dưới 100 lệnh — đủ để lật dấu kết quả.

Profit factor 1.636 (chưa trừ chi phí)

Tổng lãi chia tổng lỗ. Từ 1,0 đến 1,3 là mỏng tới mức chi phí giao dịch và trượt giá có thể xoá sạch — và PF ở đây tính trên kỳ vọng GỘP, nên con số thật sau phí còn thấp hơn.

Khi nào con số này sai: Chi phí là thứ quyết định. Một hệ thống kỳ vọng +0.02R với chi phí 0.019R về thực chất là hệ thống bằng 0 — đây chính xác là kết quả chúng tôi đo được trên 16 năm dữ liệu cho mô hình dự đoán hướng giá.

Chi tiết

Kỳ vọng trước chi phí +0.3500R
Hoà vốn khi chưa tính chi phí 33.33%
Trên 100 lệnh +33.0R

Kỳ vọng ròng theo tỷ lệ thắng

Kỳ vọng ròng (R)Hoà vốn
Kỳ vọng ròng theo tỷ lệ thắng2.341.1-0.14-1.380%12%25%38%50%62%75%88%100%

Cùng R:R 2/1 và chi phí 0.02R, chỉ đổi tỷ lệ thắng. Đường cắt mức 0 tại 34.00% — bạn đang ở 45.00%, tức cách ngưỡng +11.00%. Độ dốc 3R cho mỗi 100% tỷ lệ thắng cho biết ước lượng sai vài phần trăm thì kỳ vọng lệch bao nhiêu.

Kỳ vọng ròng theo chi phí mỗi lệnh

Kỳ vọng ròng (R)Hoà vốn
Kỳ vọng ròng theo chi phí mỗi lệnh0.4130.196-0.021-0.2380.0000.0660.1310.1970.2620.3280.3940.4590.525

Trục ngang là chi phí mỗi lệnh tính bằng R. Kỳ vọng gộp +0.3500R bị chi phí bào theo tỷ lệ 1:1, nên chi phí vượt 0.3500R là hệ thống chuyển sang lỗ. Đây là đường mà spread giãn và trượt giá đẩy bạn đi dọc theo.

Tỷ lệ thắng so với ngưỡng hoà vốn

Tỷ lệ thắng so với ngưỡng hoà vốnlỗ dài hạnlỗ dài hạncó lãicó lãi45.00%0100

Ranh giới 34.00% đã tính cả chi phí 0.02R; chưa tính chi phí thì nó là 33.33%. Khoảng cách giữa hai mốc chính là phần tỷ lệ thắng bạn phải kiếm thêm chỉ để trả phí.

Kỳ vọng khi tỷ lệ thắng lệch khỏi ước lượng

Tỷ lệ thắngKỳ vọng gộpKỳ vọng ròngTrên 100 lệnhKết luận
20%-0.4000R-0.4200R-42.0Rlỗ
25%-0.2500R-0.2700R-27.0Rlỗ
30%-0.1000R-0.1200R-12.0Rlỗ
35%+0.0500R+0.0300R+3.0Rlãi
40%+0.2000R+0.1800R+18.0Rlãi
45%+0.3500R+0.3300R+33.0Rlãi
50%+0.5000R+0.4800R+48.0Rlãi
55%+0.6500R+0.6300R+63.0Rlãi
60%+0.8000R+0.7800R+78.0Rlãi
65%+0.9500R+0.9300R+93.0Rlãi
70%+1.1000R+1.0800R+108.0Rlãi
75%+1.2500R+1.2300R+123.0Rlãi
80%+1.4000R+1.3800R+138.0Rlãi

Toàn bộ chỉ số

Kỳ vọng trước chi phí +0.3500R
Hoà vốn khi chưa tính chi phí 33.33%
Trên 100 lệnh +33.0R

Công thức đang dùng

E = p·W − (1−p)·L − chi phí · hoà vốn khi p = (L+chi phí)/(W+L)

Đây là công thức thật mà mã nguồn chạy, không phải mô tả gần đúng. API tại /api/v1/tools/expectancy gọi đúng hàm này, nên kết quả trên trang và qua API không thể lệch nhau.

Cách dùng

  1. Điền tham số ở cột trái. Mọi ô đã có sẵn giá trị ví dụ chạy được, nên bạn có thể bấm Tính ngay trước rồi sửa sau.
  2. Đọc thẻ số ở trên cùng, rồi mục Diễn giải nhanh để biết con số đó nói gì.
  3. Đọc dòng “Khi nào con số này sai” trước khi dùng kết quả để quyết định — đó là giả định vỡ đầu tiên.
Giới hạn chung. Công cụ này tính đúng công thức của nó trên dữ liệu bạn đưa vào. Nó không kiểm tra dữ liệu của bạn có phù hợp với giả định của phương pháp hay không — phần đó vẫn là việc của người dùng, và mục “sai ở đâu” bên dưới trang liệt kê các chỗ hỏng thường gặp.

Backtest chiến lược giao dịch là gì

Backtest là chạy lại chiến lược trên dữ liệu lịch sử để ước lượng hiệu suất. Nó dễ làm đúng về mặt kỹ thuật và rất dễ làm sai về mặt phương pháp: phần lớn backtest đẹp là kết quả của rò rỉ dữ liệu hoặc dò tham số, không phải của edge.

Làm thế nào

  1. Xử lý tuần tự theo từng nến; không hàm nào được nhìn dữ liệu sau t.
  2. Tính chi phí thật: spread theo giờ, phí, trượt giá, phí qua đêm.
  3. Mô phỏng đúng cơ chế khớp: lệnh limit chỉ khớp khi giá thật chạm qua.
  4. Chia dữ liệu theo thời gian, giữ một đoạn cuối chưa từng chạm tới.

Cần dữ liệu gì

Dữ liệu nến sạch, đã xử lý gap và ngày nghỉBảng chi phí theo thời kỳ

Đo bằng chỉ số nào

Expectancy (R) lãi kỳ vọng mỗi lệnh
Profit factor tổng lãi / tổng lỗ
Max drawdown sụt vốn sâu nhất
Phân bổ theo năm lộ ra nếu lãi dồn vào vài tháng may

Sai ở đâu

Phần quan trọng nhất của trang này. Một phương pháp được mô tả mà không nói chỗ nó hỏng là phiên bản quảng cáo của phương pháp đó.

! Nhìn trộm tương lai: dùng giá đóng cửa của nến hiện tại để quyết định vào lệnh trong chính nến đó.
! Survivorship bias khi dùng danh sách tài sản hiện tại cho quá khứ.
! Bỏ chi phí. Với chiến lược tần suất cao, chi phí thường lớn hơn toàn bộ biên lợi thế.

Mô hình định lượng dùng trong Trading

Chưa có mô hình nào gắn riêng cho chủ đề này. Đây là những mô hình của cả ngành — liên quan ở cấp ngành, không phải cấp chủ đề.

Tất cả mô hình →
Bayesian Inferencebeta

Cập nhật niềm tin khi có dữ liệu mới.

Monte Carlohoạt động

Lấy mẫu ngẫu nhiên để ước lượng phân phối kết quả.

Markov Chainsắp có

Trạng thái kế tiếp chỉ phụ thuộc trạng thái hiện tại.

Hidden Markov Modelsắp có

Suy ra trạng thái ẩn từ quan sát.

Sản phẩm liên quan

Nhãn trạng thái gắn theo thực tế.

Backtesting Engine beta Kiểm tra trên dữ liệu lịch sử

Câu hỏi thường gặp

Backtest chiến lược giao dịch là gì?

Backtest là chạy lại chiến lược trên dữ liệu lịch sử để ước lượng hiệu suất. Nó dễ làm đúng về mặt kỹ thuật và rất dễ làm sai về mặt phương pháp: phần lớn backtest đẹp là kết quả của rò rỉ dữ liệu hoặc dò tham số, không phải của edge.

Backtest chiến lược giao dịch được làm như thế nào?

1. Xử lý tuần tự theo từng nến; không hàm nào được nhìn dữ liệu sau t. 2. Tính chi phí thật: spread theo giờ, phí, trượt giá, phí qua đêm. 3. Mô phỏng đúng cơ chế khớp: lệnh limit chỉ khớp khi giá thật chạm qua. 4. Chia dữ liệu theo thời gian, giữ một đoạn cuối chưa từng chạm tới.

Backtest chiến lược giao dịch hay sai ở đâu?

Nhìn trộm tương lai: dùng giá đóng cửa của nến hiện tại để quyết định vào lệnh trong chính nến đó. Survivorship bias khi dùng danh sách tài sản hiện tại cho quá khứ. Bỏ chi phí. Với chiến lược tần suất cao, chi phí thường lớn hơn toàn bộ biên lợi thế.

Đo backtest chiến lược giao dịch bằng chỉ số nào?

Expectancy (R) — lãi kỳ vọng mỗi lệnh; Profit factor — tổng lãi / tổng lỗ; Max drawdown — sụt vốn sâu nhất; Phân bổ theo năm — lộ ra nếu lãi dồn vào vài tháng may.

Backtest chiến lược giao dịch trên QuantHub đã dùng được chưa?

Đang thử nghiệm: chạy được nhưng phương pháp chưa kiểm định đầu-cuối, nên đừng dựa vào nó để ra quyết định tiền thật.

Sản phẩm nào của QuantHub phục vụ backtest chiến lược giao dịch?

Backtesting Engine (đang thử nghiệm).

Chủ đề khác trong Trading Tools

Toàn bộ Trading
Strategy Builder Strategy Validation Walk Forward Portfolio Journal Position Sizing Trade Replay Scanner