Overview — Tổng quan lĩnh vực
Bước đầu tiên với bất kỳ dữ liệu nào: nó phân phối thế nào, có ngoại lai không, và có gần chuẩn đủ để dùng trung bình với độ lệch chuẩn hay không.
Trung bình 13.88, trung vị 13.3. Hai con số lệch nhau càng nhiều thì phân phối càng lệch, và trung bình càng kém đại diện.
Dưới |0,5| coi như cân đối. Lệch dương nghĩa là đuôi kéo về phía giá trị lớn, và khi đó trung bình bị kéo cao hơn trung vị.
Dương nghĩa là đuôi béo hơn phân phối chuẩn — biến cố cực đoan xảy ra thường xuyên hơn công thức chuẩn dự báo.
Ngưỡng là χ²(2) = 5,99. Bác bỏ nghĩa là mọi công thức giả định phân phối chuẩn trên dữ liệu này đều sai lệch, đặc biệt ở đuôi.
Theo quy tắc 1,5×IQR: ngoài khoảng 10.43 – 16.23. Kiểm tra xem đó là lỗi nhập liệu hay biến cố thật trước khi loại.
| Nhỏ nhất / lớn nhất | 11.8000 / 22.7000 |
| Trung vị | 13.3000 |
| Q1 / Q3 / IQR | 12.6000 / 14.0500 / 1.4500 |
| p05 / p95 | 11.8700 / 17.3800 |
| Độ lệch (skew) | +3.0233 |
| Độ nhọn thừa (kurtosis) | +5.6208 |
| Jarque–Bera | 42.597 → BÁC BỎ phân phối chuẩn ở mức 5% |
| Ngưỡng ngoại lai | < 10.4250 hoặc > 16.2250 |
| Hệ số biến thiên | 0.1888 |
Trung bình 13.88, trung vị 13.3. Hai con số lệch nhau càng nhiều thì phân phối càng lệch, và trung bình càng kém đại diện.
Vẽ để phát hiện bậc thang, đứt gãy hoặc xu hướng — những thứ mà thống kê mô tả không nhìn thấy vì nó bỏ qua thứ tự.
| Nhỏ nhất / lớn nhất | 11.8000 / 22.7000 |
| Trung vị | 13.3000 |
| Q1 / Q3 / IQR | 12.6000 / 14.0500 / 1.4500 |
| p05 / p95 | 11.8700 / 17.3800 |
| Độ lệch (skew) | +3.0233 |
| Độ nhọn thừa (kurtosis) | +5.6208 |
| Jarque–Bera | 42.597 → BÁC BỎ phân phối chuẩn ở mức 5% |
| Ngưỡng ngoại lai | < 10.4250 hoặc > 16.2250 |
| Hệ số biến thiên | 0.1888 |
Jarque–Bera = n/6·(S² + K²/4), bác bỏ chuẩn khi > 5.99
Đây là công thức thật mà mã nguồn chạy, không phải mô tả gần đúng.
API tại /api/v1/tools/series-stats gọi đúng hàm
này, nên kết quả trên trang và qua API không thể lệch nhau.
1.234.567 lẫn 1.234,56.Quantitative trading là việc thay phán đoán bằng quy tắc kiểm chứng được: mọi quyết định vào lệnh, thoát lệnh và định cỡ vị thế đều viết thành hàm của dữ liệu, rồi đo trên lịch sử theo cách không cho phép nhìn trộm tương lai. Điểm khác biệt với giao dịch thủ công không nằm ở tốc độ mà ở chỗ bạn có thể chứng minh — hoặc bác bỏ — chiến lược trước khi đặt tiền thật.
| Expectancy (R) | lãi kỳ vọng mỗi lệnh tính theo bội số rủi ro |
| Profit factor | tổng lãi chia tổng lỗ; dưới 1.1 là biên quá mỏng |
| Deflated Sharpe | Sharpe sau khi trừ phần do may mắn khi thử nhiều |
| Max drawdown | mức sụt vốn sâu nhất từ đỉnh |
Phần quan trọng nhất của trang này. Một phương pháp được mô tả mà không nói chỗ nó hỏng là phiên bản quảng cáo của phương pháp đó.
Chưa có mô hình nào gắn riêng cho chủ đề này. Đây là những mô hình của cả ngành — liên quan ở cấp ngành, không phải cấp chủ đề.
Quantitative trading là việc thay phán đoán bằng quy tắc kiểm chứng được: mọi quyết định vào lệnh, thoát lệnh và định cỡ vị thế đều viết thành hàm của dữ liệu, rồi đo trên lịch sử theo cách không cho phép nhìn trộm tương lai. Điểm khác biệt với giao dịch thủ công không nằm ở tốc độ mà ở chỗ bạn có thể chứng minh — hoặc bác bỏ — chiến lược trước khi đặt tiền thật.
1. Phát biểu giả thuyết dưới dạng có thể sai: 'sau X thì Y xảy ra với xác suất cao hơn ngẫu nhiên'. 2. Gán nhãn dữ liệu bằng triple-barrier (chạm TP, chạm SL, hết hạn) thay vì lấy lợi suất kỳ sau — nhãn phải phản ánh đúng cách lệnh thật kết thúc. 3. Kiểm định bằng purged walk-forward có embargo, không phải train/test ngẫu nhiên. 4. Phạt kết quả theo số lần thử: Deflated Sharpe và PBO. 5. Định cỡ vị thế theo rủi ro cố định, không theo mức độ tự tin.
Dự đoán hướng giá bằng ML. Đo trên 385k nến H1 của 4 thị trường, AUC ngoài mẫu đạt 0.529 — kỹ năng có thật — nhưng expectancy −0.018R so với chi phí 0.019R, tức bằng đúng 0 sau spread. Tối ưu tham số rồi báo cáo kết quả tốt nhất. Trên bộ 8 tháng, quy trình chọn ngưỡng cho ra cấu hình xếp dưới trung vị ngoài mẫu 80% số lần (PBO 0.80). Đóng băng ngưỡng xác suất tuyệt đối. Model retrain trên dữ liệu dài hơn có phân phối dự báo co về 0.5, nên ngưỡng cũ dần chặn hết tín hiệu và chiến lược im lặng ngừng giao dịch.
Expectancy (R) — lãi kỳ vọng mỗi lệnh tính theo bội số rủi ro; Profit factor — tổng lãi chia tổng lỗ; dưới 1.1 là biên quá mỏng; Deflated Sharpe — Sharpe sau khi trừ phần do may mắn khi thử nhiều; Max drawdown — mức sụt vốn sâu nhất từ đỉnh.
Đã chạy được: công cụ tính toán thật trên nền tảng này.