Volume Profile — Phân bố khối lượng theo giá
Phân bổ khối lượng theo mức giá thay vì theo thời gian. Tải dữ liệu tick hoặc nến của bạn lên để xem vùng giá nào thị trường thực sự chấp nhận.
Cột cao nhất là POC (101.0400). Value area 100.7600 – 101.8000 là dải hẹp nhất quanh POC chứa 75.7% khối lượng; các cột thấp là vùng giá thị trường đi qua nhanh.
POC là mức có khối lượng lớn nhất, value area là dải hẹp nhất quanh nó chứa 70% khối lượng. Cả hai mô tả nơi thị trường ĐÃ giao dịch, không dự báo nơi nó sẽ giao dịch.
Cùng dữ liệu, chỉ đổi tham số. Dưới 5% biên độ nghĩa là mức này do dữ liệu quyết định; dịch nhiều nghĩa là bạn đang đọc lựa chọn tham số của chính mình.
Vùng khối lượng thấp là nơi giá đi qua nhanh. Trên một nửa số bin rơi vào nhóm này nghĩa là khối lượng dồn vào rất ít mức — hồ sơ nhọn, và POC khi đó rất dễ đổi theo cách chia bin.
Dưới vài bản ghi mỗi bin thì hình dạng hồ sơ chủ yếu là nhiễu lấy mẫu. Muốn đọc được vùng giá trị, cần nhiều dữ liệu hơn số bin khá nhiều.
| Số bản ghi | 15 |
| Biên độ giá | 100.2000 – 101.8000 |
| Độ rộng mỗi bin | 0.08000 |
| Vùng khối lượng thấp | 100.240 · 100.320 · 100.640 · 100.960 · 101.360 · 101.520 · 101.680 · 101.760 |
| Giả thuyết cần kiểm định | Giá đi nhanh qua vùng khối lượng thấp và hay quay về POC |
Cột cao nhất là POC (101.0400). Value area 100.7600 – 101.8000 là dải hẹp nhất quanh POC chứa 75.7% khối lượng; các cột thấp là vùng giá thị trường đi qua nhanh.
Cùng dữ liệu, chỉ đổi tham số bin từ 5 tới 60. POC dịch tổng cộng 6.0% biên độ giá. Đường càng phẳng thì mức càng do dữ liệu quyết định chứ không do lựa chọn tham số.
| Khoảng giá | Khối lượng | % tổng | Trong value area |
|---|---|---|---|
| 101.0000 – 101.0800 | 9,100 | 13.94% | có |
| 101.0800 – 101.1600 | 8,200 | 12.56% | có |
| 100.8400 – 100.9200 | 7,400 | 11.33% | có |
| 101.1600 – 101.2400 | 6,800 | 10.41% | có |
| 100.7600 – 100.8400 | 5,600 | 8.58% | có |
| 100.6800 – 100.7600 | 4,500 | 6.89% | không |
| 101.2400 – 101.3200 | 4,200 | 6.43% | có |
| 100.5200 – 100.6000 | 3,900 | 5.97% | không |
| 100.4400 – 100.5200 | 3,400 | 5.21% | không |
| 101.4000 – 101.4800 | 3,300 | 5.05% | có |
| 100.3600 – 100.4400 | 2,900 | 4.44% | không |
| 101.5600 – 101.6400 | 2,100 | 3.22% | có |
| 101.4800 – 101.5600 | 1,800 | 2.76% | có |
| 100.2000 – 100.2800 | 1,200 | 1.84% | không |
| Số bản ghi | 15 |
| Biên độ giá | 100.2000 – 101.8000 |
| Độ rộng mỗi bin | 0.08000 |
| Vùng khối lượng thấp | 100.240 · 100.320 · 100.640 · 100.960 · 101.360 · 101.520 · 101.680 · 101.760 |
| Giả thuyết cần kiểm định | Giá đi nhanh qua vùng khối lượng thấp và hay quay về POC |
1.234.567 lẫn 1.234,56.Volume Profile phân bổ khối lượng theo mức giá thay vì theo thời gian, cho thấy vùng giá nào được chấp nhận và vùng nào bị từ chối. Ba đại lượng thường dùng: POC, value area và các nút khối lượng thấp.
| POC | mức giá giao dịch nhiều nhất |
| Value area | khoảng giá chứa 70% khối lượng |
| Tốc độ qua vùng thấp | kiểm chứng giả thuyết low-volume node |
Phần quan trọng nhất của trang này. Một phương pháp được mô tả mà không nói chỗ nó hỏng là phiên bản quảng cáo của phương pháp đó.
Chưa có mô hình nào gắn riêng cho chủ đề này. Đây là những mô hình của cả ngành — liên quan ở cấp ngành, không phải cấp chủ đề.
Volume Profile phân bổ khối lượng theo mức giá thay vì theo thời gian, cho thấy vùng giá nào được chấp nhận và vùng nào bị từ chối. Ba đại lượng thường dùng: POC, value area và các nút khối lượng thấp.
1. Chia phiên thành các bin giá, cộng khối lượng vào từng bin. 2. Xác định POC (bin lớn nhất) và value area chứa ~70% khối lượng. 3. Kiểm định giả thuyết: giá có xu hướng quay về POC hay xuyên qua vùng khối lượng thấp nhanh hơn?
Chọn kích thước bin tuỳ ý — POC dịch chuyển theo bin, nên đó là một tham số cần kiểm định chứ không phải hằng số. Áp cho thị trường không có khối lượng tập trung một sàn.
POC — mức giá giao dịch nhiều nhất; Value area — khoảng giá chứa 70% khối lượng; Tốc độ qua vùng thấp — kiểm chứng giả thuyết low-volume node.
Chưa xây dựng. Mục này hiện là điều hướng và tài liệu tham chiếu; chúng tôi không gắn nhãn 'live' cho thứ chưa chạy.