Trading & Investment hoạt động

Mô hình Hull-White cho lãi suất

Hull-White — Lãi suất ngắn hạn

Đã chạy được. Mục này có công cụ tính toán thật trên nền tảng, không phải mô tả lộ trình.

Bootstrap đường cong lãi suất Từ lãi suất par ra zero và forward

Mọi định giá phái sinh lãi suất bắt đầu từ đường cong zero, mà thị trường lại yết theo par. Đây là bước bootstrap nối hai thứ đó.

Đang chạy trên dữ liệu mẫu, không phải dữ liệu của bạn. Các ô còn nguyên mẫu dựng sẵn: Kỳ hạn và lãi suất par (%). Chọn nguồn dữ liệu khác ở cột bên trái rồi chạy lại để có kết quả của riêng bạn.
Zero ngắn nhất 3.2000%
Zero dài nhất 4.4603%
Độ dốc +1.2603%
Hình dạng dốc lên
Kết luận Đường cong dốc lên
① Nguồn dữ liệu

Nhận dấu phẩy, chấm phẩy hoặc tab; tự nhận dòng tiêu đề; hiểu cả 1.234.567 lẫn 1.234,56.

Chỉ tải http/https tới địa chỉ công khai; địa chỉ nội bộ bị từ chối.

② Tham số

Giá trị mặc định là ví dụ chạy được — bấm Tính ngay để xem kết quả, rồi thay dữ liệu của bạn vào.

Đường cong par và đường cong zero

Zero (bootstrap)Par (báo giá thị trường)
Đường cong par và đường cong zero4.6124.0913.573.0491Y2Y3Y5Y7Y10Y

Trục dọc tính bằng %/năm. Zero nằm TRÊN par khi đường cong dốc lên, và chênh lệch nới rộng theo kỳ hạn — ở đây tối đa 6.0 điểm cơ bản. Định giá phái sinh dùng đường zero, không dùng đường par.

Diễn giải nhanh

Đường cong dốc lên: zero 1Y 3.2000% → 10Y 4.4603% (+126 điểm cơ bản)

Đường cong đảo ngược — lãi ngắn cao hơn lãi dài — đã đi trước phần lớn các đợt suy thoái ở Mỹ. Nhưng số lần quan sát được chỉ khoảng chục, nên đó là một quy luật kinh nghiệm rất mỏng về mặt thống kê.

Zero lệch tối đa 6.0 điểm cơ bản so với par

Par là lãi coupon khiến trái phiếu bằng mệnh giá; zero là lãi cho một dòng tiền duy nhất tại đúng kỳ hạn đó. Hai thứ chỉ bằng nhau khi đường cong phẳng.

Forward cao nhất 4.8460% (7Y→10Y)

Forward là đòn bẩy của đường zero: một thay đổi nhỏ ở zero dài hạn làm forward nhảy mạnh. Forward vọt cao bất thường thường là dấu hiệu của cách nội suy chứ không phải của thị trường.

6 kỳ hạn báo giá, nội suy tuyến tính tới 10 kỳ trả lãi

Bootstrap cần lãi par ở MỌI ngày trả lãi, nên các kỳ hạn thiếu được nội suy tuyến tính. Càng ít mốc báo giá thì càng nhiều phần đường cong là do phép nội suy vẽ ra, đặc biệt là phần forward.

Khi nào con số này sai: Bootstrap giả định nội suy tuyến tính giữa các kỳ hạn có báo giá. Lãi suất kỳ hạn forward rất NHẠY với cách nội suy — hai phương pháp hợp lý có thể cho forward chênh nhau hàng chục điểm cơ bản.

Chi tiết

Zero 1Y 3.2000%
Zero 2Y 3.5053%
Zero 3Y 3.7633%
Zero 5Y 4.0790%
Zero 7Y 4.2955%
Zero 10Y 4.4603%
Forward 1Y→2Y 3.8114%
Forward 2Y→3Y 4.2813%
Forward 3Y→5Y 4.5543%
Forward 5Y→7Y 4.8388%
Forward 7Y→10Y 4.8460%
Tần suất trả lãi 1 lần/năm
Đường cong đảo ngược không

Đường cong par và đường cong zero

Zero (bootstrap)Par (báo giá thị trường)
Đường cong par và đường cong zero4.6124.0913.573.0491Y2Y3Y5Y7Y10Y

Trục dọc tính bằng %/năm. Zero nằm TRÊN par khi đường cong dốc lên, và chênh lệch nới rộng theo kỳ hạn — ở đây tối đa 6.0 điểm cơ bản. Định giá phái sinh dùng đường zero, không dùng đường par.

Lãi suất kỳ hạn forward giữa các mốc

Lãi suất kỳ hạn forward giữa các mốc4.974.5434.1153.6871→2Y2→3Y3→5Y5→7Y7→10Y

Vẽ theo bậc vì mỗi forward áp cho cả một khoảng kỳ hạn, không phải cho một điểm. Đây là lãi suất thị trường ngầm cam kết cho từng đoạn tương lai — và nó nhạy hơn hẳn đường zero với cách nội suy.

Par, zero, chiết khấu và forward theo kỳ hạn

Kỳ hạnParZeroHệ số chiết khấuForward tới mốc kế
1Y3.2000%3.2000%0.9689923.8114%
2Y3.5000%3.5053%0.9334164.2813%
3Y3.7500%3.7633%0.8950944.5543%
5Y4.0500%4.0790%0.8188124.8388%
7Y4.2500%4.2955%0.7449734.8460%
10Y4.4000%4.4603%0.646376

Toàn bộ chỉ số

Zero 1Y 3.2000%
Zero 2Y 3.5053%
Zero 3Y 3.7633%
Zero 5Y 4.0790%
Zero 7Y 4.2955%
Zero 10Y 4.4603%
Forward 1Y→2Y 3.8114%
Forward 2Y→3Y 4.2813%
Forward 3Y→5Y 4.5543%
Forward 5Y→7Y 4.8388%
Forward 7Y→10Y 4.8460%
Tần suất trả lãi 1 lần/năm
Đường cong đảo ngược không

Cách dùng

  1. Điền tham số ở cột trái. Mọi ô đã có sẵn giá trị ví dụ chạy được, nên bạn có thể bấm Tính ngay trước rồi sửa sau.
  2. Với ô dữ liệu: dán vài chục dòng để thử, hoặc tải file CSV/TXT lên để chạy thật. File tối đa 32 MB, 200.000 dòng; bộ đọc nhận dấu phẩy, chấm phẩy hoặc tab, tự nhận dòng tiêu đề, và hiểu cả 1.234.567 lẫn 1.234,56.
  3. Đọc thẻ số ở trên cùng, rồi mục Diễn giải nhanh để biết con số đó nói gì.
  4. Đọc dòng “Khi nào con số này sai” trước khi dùng kết quả để quyết định — đó là giả định vỡ đầu tiên.
Giới hạn chung. Công cụ này tính đúng công thức của nó trên dữ liệu bạn đưa vào. Nó không kiểm tra dữ liệu của bạn có phù hợp với giả định của phương pháp hay không — phần đó vẫn là việc của người dùng, và mục “sai ở đâu” bên dưới trang liệt kê các chỗ hỏng thường gặp.

Mô hình Hull-White cho lãi suất là gì

Hull-White mô hình hoá lãi suất ngắn hạn bằng quá trình hoàn nguyên trung bình có tham số phụ thuộc thời gian, nhờ đó khớp được chính xác đường cong lãi suất hiện tại — điều kiện bắt buộc để định giá phái sinh lãi suất.

Làm thế nào

  1. Hiệu chỉnh hàm dịch chuyển để khớp đường cong zero hiện tại.
  2. Hiệu chỉnh tốc độ hoàn nguyên và biến động từ giá cap/floor hoặc swaption.
  3. Định giá bằng công thức đóng cho trái phiếu và cap, bằng cây hoặc Monte Carlo cho sản phẩm phức tạp.

Sai ở đâu

Phần quan trọng nhất của trang này. Một phương pháp được mô tả mà không nói chỗ nó hỏng là phiên bản quảng cáo của phương pháp đó.

! Mô hình cho phép lãi suất âm — hợp lý ở một số thị trường, vô lý ở thị trường khác.
! Một nhân tố duy nhất nên mọi kỳ hạn di chuyển hoàn toàn tương quan; không mô tả được biến dạng đường cong.

Mô hình định lượng dùng trong Trading

Chưa có mô hình nào gắn riêng cho chủ đề này. Đây là những mô hình của cả ngành — liên quan ở cấp ngành, không phải cấp chủ đề.

Tất cả mô hình →
Bayesian Inferencebeta

Cập nhật niềm tin khi có dữ liệu mới.

Monte Carlohoạt động

Lấy mẫu ngẫu nhiên để ước lượng phân phối kết quả.

Markov Chainsắp có

Trạng thái kế tiếp chỉ phụ thuộc trạng thái hiện tại.

Hidden Markov Modelsắp có

Suy ra trạng thái ẩn từ quan sát.

Câu hỏi thường gặp

Mô hình Hull-White cho lãi suất là gì?

Hull-White mô hình hoá lãi suất ngắn hạn bằng quá trình hoàn nguyên trung bình có tham số phụ thuộc thời gian, nhờ đó khớp được chính xác đường cong lãi suất hiện tại — điều kiện bắt buộc để định giá phái sinh lãi suất.

Mô hình Hull-White cho lãi suất được làm như thế nào?

1. Hiệu chỉnh hàm dịch chuyển để khớp đường cong zero hiện tại. 2. Hiệu chỉnh tốc độ hoàn nguyên và biến động từ giá cap/floor hoặc swaption. 3. Định giá bằng công thức đóng cho trái phiếu và cap, bằng cây hoặc Monte Carlo cho sản phẩm phức tạp.

Mô hình Hull-White cho lãi suất hay sai ở đâu?

Mô hình cho phép lãi suất âm — hợp lý ở một số thị trường, vô lý ở thị trường khác. Một nhân tố duy nhất nên mọi kỳ hạn di chuyển hoàn toàn tương quan; không mô tả được biến dạng đường cong.

Mô hình Hull-White cho lãi suất trên QuantHub đã dùng được chưa?

Chưa xây dựng. Mục này hiện là điều hướng và tài liệu tham chiếu; chúng tôi không gắn nhãn 'live' cho thứ chưa chạy.

Chủ đề khác trong Pricing Models

Toàn bộ Trading
Black-Scholes Binomial Tree Heston SABR