Basel III — Yêu cầu vốn
Kiểm tra nhanh ba tỷ lệ vốn cốt lõi và đệm bảo toàn, kèm phán quyết đạt hay không đạt từng ngưỡng.
Cột tối là mức tối thiểu, cột sáng là mức đang có. Cột cuối lặp lại CET1 nhưng đối chiếu với ngưỡng 7% đã cộng đệm bảo toàn 2,5% — vi phạm đệm không phải là vi phạm ngưỡng, nhưng bị hạn chế chia cổ tức.
Khoảng giữa 4,5% và 7% là vùng vẫn hợp lệ nhưng bị hạn chế chia cổ tức và thưởng. Đây là lớp vốn duy nhất hấp thụ lỗ khi ngân hàng vẫn đang hoạt động.
Đệm tính bằng tiền cho biết ngân hàng chịu được bao nhiêu lỗ trước khi thủng ngưỡng, giả định RWA đứng yên — mà trong khủng hoảng RWA thường tăng vì xếp hạng bên vay bị hạ.
Đọc ngược tỷ lệ vốn thành trần tăng trưởng tài sản. Hết chỗ nghĩa là mọi khoản vay mới phải đi kèm vốn mới, không phải chỉ đi kèm thanh khoản.
Cơ cấu nghiêng về AT1 và Tier 2 làm CAR đẹp nhưng khả năng hấp thụ lỗ khi đang hoạt động thì không tăng tương ứng.
| Phán quyết | Đạt tất cả ngưỡng |
| CET1 ≥ 4.5% | đạt |
| Tier 1 ≥ 6% | đạt |
| Tổng vốn ≥ 8% | đạt |
| CET1 ≥ 7% (gồm đệm bảo toàn 2.5%) | đạt |
Cột tối là mức tối thiểu, cột sáng là mức đang có. Cột cuối lặp lại CET1 nhưng đối chiếu với ngưỡng 7% đã cộng đệm bảo toàn 2,5% — vi phạm đệm không phải là vi phạm ngưỡng, nhưng bị hạn chế chia cổ tức.
Số ở giữa là CAR. Chất lượng vốn không đồng đều: chỉ CET1 hấp thụ lỗ khi ngân hàng còn hoạt động, còn Tier 2 chủ yếu bảo vệ người gửi tiền lúc phá sản. CET1 đang chiếm 72.7% vốn tự có.
Cùng 11,000,000,000,000.00 vốn tự có, chỉ tăng RWA. Chạm ngưỡng 8% khi RWA tăng 37.5% (37,500,000,000,000.00) — đó là trần tăng trưởng tín dụng nếu không huy động thêm vốn.
| Chỉ tiêu | Yêu cầu | Thực tế | Chênh lệch | Vốn thiếu/thừa | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| CET1 ≥ 4.5% | 4.50% | 8.00% | +3.50% | 3,500,000,000,000.00 | đạt |
| Tier 1 ≥ 6% | 6.00% | 9.00% | +3.00% | 3,000,000,000,000.00 | đạt |
| Tổng vốn ≥ 8% | 8.00% | 11.00% | +3.00% | 3,000,000,000,000.00 | đạt |
| CET1 ≥ 7% (gồm đệm bảo toàn 2.5%) | 7.00% | 8.00% | +1.00% | 1,000,000,000,000.00 | đạt |
| Phán quyết | Đạt tất cả ngưỡng |
| CET1 ≥ 4.5% | đạt |
| Tier 1 ≥ 6% | đạt |
| Tổng vốn ≥ 8% | đạt |
| CET1 ≥ 7% (gồm đệm bảo toàn 2.5%) | đạt |
Basel III là bộ chuẩn quốc tế về vốn và thanh khoản ngân hàng, ra đời sau khủng hoảng 2008. Về mặt định lượng, nó quy định cách tính tài sản có rủi ro và các tỷ lệ tối thiểu phải duy trì.
| CAR | vốn tự có / RWA; tối thiểu 8% cộng các đệm |
| LCR | tài sản thanh khoản / dòng tiền ra 30 ngày căng thẳng |
| NSFR | nguồn vốn ổn định so với nhu cầu dài hạn |
| Leverage ratio | không phụ thuộc trọng số rủi ro |
Phần quan trọng nhất của trang này. Một phương pháp được mô tả mà không nói chỗ nó hỏng là phiên bản quảng cáo của phương pháp đó.
Chưa có mô hình nào gắn riêng cho chủ đề này. Đây là những mô hình của cả ngành — liên quan ở cấp ngành, không phải cấp chủ đề.
Basel III là bộ chuẩn quốc tế về vốn và thanh khoản ngân hàng, ra đời sau khủng hoảng 2008. Về mặt định lượng, nó quy định cách tính tài sản có rủi ro và các tỷ lệ tối thiểu phải duy trì.
1. Phân loại danh mục theo phương pháp chuẩn hoá hoặc phương pháp nội bộ (IRB). 2. Tính RWA cho rủi ro tín dụng, thị trường và hoạt động. 3. Tính CAR, LCR, NSFR và so với ngưỡng tối thiểu cộng đệm. 4. Chạy stress test theo kịch bản do cơ quan quản lý đưa ra.
Mô hình nội bộ cho RWA thấp hơn nhưng phải được phê duyệt và chịu output floor — lợi ích thường nhỏ hơn kỳ vọng. Trọng số rủi ro là quy định, không phải ước lượng thống kê; tối ưu theo chúng có thể tạo rủi ro thật mà vốn không phản ánh.
CAR — vốn tự có / RWA; tối thiểu 8% cộng các đệm; LCR — tài sản thanh khoản / dòng tiền ra 30 ngày căng thẳng; NSFR — nguồn vốn ổn định so với nhu cầu dài hạn; Leverage ratio — không phụ thuộc trọng số rủi ro.
Chưa xây dựng. Mục này hiện là điều hướng và tài liệu tham chiếu; chúng tôi không gắn nhãn 'live' cho thứ chưa chạy.