Forecast — Dự báo danh mục
Tải chuỗi lịch sử lên, nhận dự báo VÀ điểm số trung thực: mô hình có thắng nổi dự báo ngây thơ hay không. Dữ liệu mẫu là chuỗi hành khách hàng không kinh điển.
Phần holdout (12 kỳ cuối) là dữ liệu mô hình CHƯA nhìn thấy khi huấn luyện. Chỉ đoạn đó mới nói được mô hình có dự báo được hay không.
MASE là MAE của mô hình chia MAE của 'kỳ này bằng kỳ trước'. Từ 1 trở lên nghĩa là mô hình không tạo ra giá trị nào so với quy tắc đơn giản nhất có thể.
Đo trên 12 kỳ holdout mà mô hình chưa từng nhìn thấy. Đo trên dữ liệu huấn luyện luôn cho kết quả đẹp hơn thực tế.
Sai số lệch hẳn một phía nghĩa là mô hình có thiên lệch hệ thống — chỗ này sửa được, khác với nhiễu ngẫu nhiên.
Dựng từ độ lệch chuẩn phần dư trên holdout. Nó rộng, và đó là sự thật về mức bất định — con số điểm duy nhất che mất điều đó.
| Số điểm dữ liệu | 48 (train 36 · holdout 12) |
| Chu kỳ mùa vụ | 12 |
| MAE mô hình / naive | 14.7529 / 26.8333 |
| Bias | -14.7529 — dự báo thấp hơn thực tế |
| Dự báo 6 kỳ | 190.84 · 196.43 · 212.75 · 202.76 · 202.13 · 222.83 |
| Khoảng 90% kỳ tới | 176.69 – 204.99 |
| Phương pháp | Holt–Winters cộng tính (α=0.4, β=0.1, γ=0.3) |
Phần holdout (12 kỳ cuối) là dữ liệu mô hình CHƯA nhìn thấy khi huấn luyện. Chỉ đoạn đó mới nói được mô hình có dự báo được hay không.
Cột sáng thấp hơn cột tối ở đa số kỳ thì mô hình mới thực sự thắng, chứ không phải chỉ thắng ở trung bình.
| Số điểm dữ liệu | 48 (train 36 · holdout 12) |
| Chu kỳ mùa vụ | 12 |
| MAE mô hình / naive | 14.7529 / 26.8333 |
| Bias | -14.7529 — dự báo thấp hơn thực tế |
| Dự báo 6 kỳ | 190.84 · 196.43 · 212.75 · 202.76 · 202.13 · 222.83 |
| Khoảng 90% kỳ tới | 176.69 – 204.99 |
| Phương pháp | Holt–Winters cộng tính (α=0.4, β=0.1, γ=0.3) |
MASE = MAE(mô hình) / MAE(naive) — dưới 1 mới có giá trị
Đây là công thức thật mà mã nguồn chạy, không phải mô tả gần đúng.
API tại /api/v1/tools/ts-forecast gọi đúng hàm
này, nên kết quả trên trang và qua API không thể lệch nhau.
1.234.567 lẫn 1.234,56.Dự báo trong ngân hàng phục vụ ba nhu cầu khác nhau: dự báo dòng tiền để quản lý thanh khoản, dự báo tăng trưởng dư nợ để lập kế hoạch vốn, và dự báo tổn thất theo chuẩn IFRS 9 cho trích lập dự phòng.
| MAPE theo chân trời | sai số tăng nhanh theo độ dài dự báo |
| Sai số dự phòng | chênh lệch giữa trích lập và tổn thất thực tế |
Phần quan trọng nhất của trang này. Một phương pháp được mô tả mà không nói chỗ nó hỏng là phiên bản quảng cáo của phương pháp đó.
Chưa có mô hình nào gắn riêng cho chủ đề này. Đây là những mô hình của cả ngành — liên quan ở cấp ngành, không phải cấp chủ đề.
Dự báo trong ngân hàng phục vụ ba nhu cầu khác nhau: dự báo dòng tiền để quản lý thanh khoản, dự báo tăng trưởng dư nợ để lập kế hoạch vốn, và dự báo tổn thất theo chuẩn IFRS 9 cho trích lập dự phòng.
1. Tách thành phần mùa vụ — dòng tiền ngân hàng có mùa vụ theo tháng, theo kỳ lương và theo Tết. 2. Gắn biến kinh tế vĩ mô cho dự báo tổn thất, vì IFRS 9 yêu cầu hướng tới tương lai. 3. Chạy nhiều kịch bản vĩ mô và lấy trung bình có trọng số xác suất.
M ô h ì n h v ĩ m ô ư ớ c l ư ợ n g t r ê n g i a i đ o ạ n ổ n đ ị n h t h ư ờ n g h ỏ n g đ ú n g l ú c s u y t h o á i — t h ờ i đ i ể m d ự p h ò n g q u a n t r ọ n g n h ấ t .
MAPE theo chân trời — sai số tăng nhanh theo độ dài dự báo; Sai số dự phòng — chênh lệch giữa trích lập và tổn thất thực tế.
Chưa xây dựng. Mục này hiện là điều hướng và tài liệu tham chiếu; chúng tôi không gắn nhãn 'live' cho thứ chưa chạy.