Vietnam Stock Quant hoạt động

Backtest chiến lược giao dịch

Backtesting — Corporate actions, liquidity, cost và publication lag

Đã chạy được. Mục này có công cụ tính toán thật trên nền tảng, không phải mô tả lộ trình.
WORKFLOW NHANH

Backtest chiến lược Việt Nam

Chạy phép tính chứng khoán Việt Nam theo Point-in-Time trên dataset đầu vào.

Không gian làm việc

Dữ liệu đầu vào

Tải CSV lên · Dữ liệu demo có nhãn

Dữ liệu đầu vào

Mỗi workflow tự kiểm tra contract dữ liệu riêng.

OHLCV thô được điều chỉnh bên trong workflow.

① Nguồn dữ liệu

Nhận dấu phẩy, chấm phẩy hoặc tab; tự nhận dòng tiêu đề; hiểu cả 1.234.567 lẫn 1.234,56.

Chỉ tải http/https tới địa chỉ công khai; địa chỉ nội bộ bị từ chối.

Định danh và universe niêm yết theo Point-in-Time.

① Nguồn dữ liệu

Nhận dấu phẩy, chấm phẩy hoặc tab; tự nhận dòng tiêu đề; hiểu cả 1.234.567 lẫn 1.234,56.

Chỉ tải http/https tới địa chỉ công khai; địa chỉ nội bộ bị từ chối.

Hệ số giá/khối lượng được khai báo rõ.

① Nguồn dữ liệu

Nhận dấu phẩy, chấm phẩy hoặc tab; tự nhận dòng tiêu đề; hiểu cả 1.234.567 lẫn 1.234,56.

Chỉ tải http/https tới địa chỉ công khai; địa chỉ nội bộ bị từ chối.

csv = dùng dữ liệu dán ở ô bên dưới · kho = dùng dữ liệu đã nạp trong kho Point-in-Time

YYYY-MM-DD

Kết quả phụ thuộc độ phủ dataset, thời điểm công bố, giả định mô hình và giấy phép nguồn.

Dữ liệu nguồn được dán hoặc tải lên không được lưu trong lịch sử chạy.

Kết quả phân tích sẽ xuất hiện tại đây sau khi chạy.

Backtest chiến lược giao dịch là gì

Backtest là chạy lại chiến lược trên dữ liệu lịch sử để ước lượng hiệu suất. Nó dễ làm đúng về mặt kỹ thuật và rất dễ làm sai về mặt phương pháp: phần lớn backtest đẹp là kết quả của rò rỉ dữ liệu hoặc dò tham số, không phải của edge.

Làm thế nào

  1. Xử lý tuần tự theo từng nến; không hàm nào được nhìn dữ liệu sau t.
  2. Tính chi phí thật: spread theo giờ, phí, trượt giá, phí qua đêm.
  3. Mô phỏng đúng cơ chế khớp: lệnh limit chỉ khớp khi giá thật chạm qua.
  4. Chia dữ liệu theo thời gian, giữ một đoạn cuối chưa từng chạm tới.

Cần dữ liệu gì

Dữ liệu nến sạch, đã xử lý gap và ngày nghỉBảng chi phí theo thời kỳ

Đo bằng chỉ số nào

Expectancy (R) lãi kỳ vọng mỗi lệnh
Profit factor tổng lãi / tổng lỗ
Max drawdown sụt vốn sâu nhất
Phân bổ theo năm lộ ra nếu lãi dồn vào vài tháng may

Sai ở đâu

Phần quan trọng nhất của trang này. Một phương pháp được mô tả mà không nói chỗ nó hỏng là phiên bản quảng cáo của phương pháp đó.

! Nhìn trộm tương lai: dùng giá đóng cửa của nến hiện tại để quyết định vào lệnh trong chính nến đó.
! Survivorship bias khi dùng danh sách tài sản hiện tại cho quá khứ.
! Bỏ chi phí. Với chiến lược tần suất cao, chi phí thường lớn hơn toàn bộ biên lợi thế.

Mô hình định lượng dùng trong Chứng khoán Việt Nam

Chưa có mô hình nào gắn riêng cho chủ đề này. Đây là những mô hình của cả ngành — liên quan ở cấp ngành, không phải cấp chủ đề.

Tất cả mô hình →
Bayesian Inferencebeta

Cập nhật niềm tin khi có dữ liệu mới.
Monte Carlohoạt động

Lấy mẫu ngẫu nhiên để ước lượng phân phối kết quả.
Markov Chainsắp có

Trạng thái kế tiếp chỉ phụ thuộc trạng thái hiện tại.
Hidden Markov Modelsắp có

Suy ra trạng thái ẩn từ quan sát.

Sản phẩm liên quan

Nhãn trạng thái gắn theo thực tế.

Backtesting Engine beta Kiểm tra trên dữ liệu lịch sử

Câu hỏi thường gặp

Backtest chiến lược giao dịch là gì?

Backtest là chạy lại chiến lược trên dữ liệu lịch sử để ước lượng hiệu suất. Nó dễ làm đúng về mặt kỹ thuật và rất dễ làm sai về mặt phương pháp: phần lớn backtest đẹp là kết quả của rò rỉ dữ liệu hoặc dò tham số, không phải của edge.

Backtest chiến lược giao dịch được làm như thế nào?

1. Xử lý tuần tự theo từng nến; không hàm nào được nhìn dữ liệu sau t. 2. Tính chi phí thật: spread theo giờ, phí, trượt giá, phí qua đêm. 3. Mô phỏng đúng cơ chế khớp: lệnh limit chỉ khớp khi giá thật chạm qua. 4. Chia dữ liệu theo thời gian, giữ một đoạn cuối chưa từng chạm tới.

Backtest chiến lược giao dịch hay sai ở đâu?

Nhìn trộm tương lai: dùng giá đóng cửa của nến hiện tại để quyết định vào lệnh trong chính nến đó. Survivorship bias khi dùng danh sách tài sản hiện tại cho quá khứ. Bỏ chi phí. Với chiến lược tần suất cao, chi phí thường lớn hơn toàn bộ biên lợi thế.

Đo backtest chiến lược giao dịch bằng chỉ số nào?

Expectancy (R) — lãi kỳ vọng mỗi lệnh; Profit factor — tổng lãi / tổng lỗ; Max drawdown — sụt vốn sâu nhất; Phân bổ theo năm — lộ ra nếu lãi dồn vào vài tháng may.

Backtest chiến lược giao dịch trên QuantHub đã dùng được chưa?

Chưa xây dựng. Mục này hiện là điều hướng và tài liệu tham chiếu; chúng tôi không gắn nhãn 'live' cho thứ chưa chạy.

Sản phẩm nào của QuantHub phục vụ backtest chiến lược giao dịch?

Backtesting Engine (đang thử nghiệm).

Chủ đề khác trong Danh mục & chiến lược

Toàn bộ Chứng khoán Việt Nam
Xây dựng danh mục Optimization Rủi ro danh mục Xây dựng chiến lược Kiểm định Walk-Forward Kiểm tra sức chịu đựng