Vietnam Stock Quant sắp có

Tối ưu hoá có ràng buộc

Optimization — Mean-variance, risk parity, CVaR và Black-Litterman

Chưa xây dựng. Trang này hiện là điểm tham chiếu: nó dẫn tới các mô hình, công cụ và tài liệu liên quan đang có thật. Chúng tôi không gắn nhãn "live" cho thứ chưa chạy được.

Mô hình dùng cho Optimization

Mỗi mô hình kèm giả định và điều kiện khiến nó sai — thứ quyết định bạn có nên dùng nó cho bài toán này hay không.

Linear Programmingsắp có

Tối ưu hàm mục tiêu tuyến tính dưới ràng buộc tuyến tính.

Hỏng khi: Có biến nguyên (cần MILP) hoặc quan hệ phi tuyến.
Convex Optimizationsắp có

Bài toán lồi có nghiệm tối ưu toàn cục.

Hỏng khi: Bài toán không lồi — nghiệm tìm được chỉ là cực trị địa phương.

Câu hỏi thường gặp

Tối ưu hoá có ràng buộc trên QuantHub đã dùng được chưa?

Chưa xây dựng. Mục này hiện là điều hướng và tài liệu tham chiếu; chúng tôi không gắn nhãn 'live' cho thứ chưa chạy.

Tối ưu hoá có ràng buộc dùng những mô hình nào?

Linear Programming — Tối ưu hàm mục tiêu tuyến tính dưới ràng buộc tuyến tính.; Convex Optimization — Bài toán lồi có nghiệm tối ưu toàn cục..

Linear Programming hỏng trong trường hợp nào?

Có biến nguyên (cần MILP) hoặc quan hệ phi tuyến.

Chủ đề khác trong Danh mục & chiến lược

Toàn bộ Chứng khoán Việt Nam
Xây dựng danh mục Rủi ro danh mục Xây dựng chiến lược Backtesting Kiểm định Walk-Forward Kiểm tra sức chịu đựng