Kiểm định Walk-Forward — Kiểm định tuần tự và cảnh báo overfit
Walk-forward là kiểm định trượt: tối ưu trên một cửa sổ, đánh giá trên cửa sổ kế tiếp chưa từng thấy, rồi dịch tới. Nó mô phỏng đúng điều bạn sẽ làm khi chạy thật — retrain định kỳ.
| Walk-forward efficiency | hiệu suất ngoài mẫu / trong mẫu |
| Độ ổn định tham số | tham số tối ưu nhảy mỗi cửa sổ là dấu hiệu xấu |
Phần quan trọng nhất của trang này. Một phương pháp được mô tả mà không nói chỗ nó hỏng là phiên bản quảng cáo của phương pháp đó.
Chưa có mô hình nào gắn riêng cho chủ đề này. Đây là những mô hình của cả ngành — liên quan ở cấp ngành, không phải cấp chủ đề.
Walk-forward là kiểm định trượt: tối ưu trên một cửa sổ, đánh giá trên cửa sổ kế tiếp chưa từng thấy, rồi dịch tới. Nó mô phỏng đúng điều bạn sẽ làm khi chạy thật — retrain định kỳ.
1. Chọn độ dài cửa sổ train và test theo chu kỳ thị trường, không theo con số tròn. 2. Purge: bỏ các mẫu train có nhãn chồng lấn với tập test. 3. Embargo: bỏ thêm một khoảng sau tập test để chặn rò rỉ tự tương quan. 4. Ghép các đoạn test lại thành một đường equity ngoài mẫu duy nhất.
Quên purge và embargo. Nhãn triple-barrier kéo dài qua nhiều nến nên train và test chồng lấn nếu chỉ cắt theo mốc thời gian. Chọn độ dài cửa sổ bằng cách thử nhiều rồi lấy cái tốt nhất — đó lại là một vòng tối ưu nữa.
Walk-forward efficiency — hiệu suất ngoài mẫu / trong mẫu; Độ ổn định tham số — tham số tối ưu nhảy mỗi cửa sổ là dấu hiệu xấu.
Chưa xây dựng. Mục này hiện là điều hướng và tài liệu tham chiếu; chúng tôi không gắn nhãn 'live' cho thứ chưa chạy.