Vietnam Stock Quant sắp có

Walk-forward analysis

Kiểm định Walk-Forward — Kiểm định tuần tự và cảnh báo overfit

Chưa xây dựng. Trang này hiện là điểm tham chiếu: nó dẫn tới các mô hình, công cụ và tài liệu liên quan đang có thật. Chúng tôi không gắn nhãn "live" cho thứ chưa chạy được.

Walk-forward analysis là gì

Walk-forward là kiểm định trượt: tối ưu trên một cửa sổ, đánh giá trên cửa sổ kế tiếp chưa từng thấy, rồi dịch tới. Nó mô phỏng đúng điều bạn sẽ làm khi chạy thật — retrain định kỳ.

Làm thế nào

  1. Chọn độ dài cửa sổ train và test theo chu kỳ thị trường, không theo con số tròn.
  2. Purge: bỏ các mẫu train có nhãn chồng lấn với tập test.
  3. Embargo: bỏ thêm một khoảng sau tập test để chặn rò rỉ tự tương quan.
  4. Ghép các đoạn test lại thành một đường equity ngoài mẫu duy nhất.

Đo bằng chỉ số nào

Walk-forward efficiency hiệu suất ngoài mẫu / trong mẫu
Độ ổn định tham số tham số tối ưu nhảy mỗi cửa sổ là dấu hiệu xấu

Sai ở đâu

Phần quan trọng nhất của trang này. Một phương pháp được mô tả mà không nói chỗ nó hỏng là phiên bản quảng cáo của phương pháp đó.

! Quên purge và embargo. Nhãn triple-barrier kéo dài qua nhiều nến nên train và test chồng lấn nếu chỉ cắt theo mốc thời gian.
! Chọn độ dài cửa sổ bằng cách thử nhiều rồi lấy cái tốt nhất — đó lại là một vòng tối ưu nữa.

Mô hình định lượng dùng trong Chứng khoán Việt Nam

Chưa có mô hình nào gắn riêng cho chủ đề này. Đây là những mô hình của cả ngành — liên quan ở cấp ngành, không phải cấp chủ đề.

Tất cả mô hình →
Bayesian Inferencebeta

Cập nhật niềm tin khi có dữ liệu mới.

Monte Carlohoạt động

Lấy mẫu ngẫu nhiên để ước lượng phân phối kết quả.

Markov Chainsắp có

Trạng thái kế tiếp chỉ phụ thuộc trạng thái hiện tại.

Hidden Markov Modelsắp có

Suy ra trạng thái ẩn từ quan sát.

Câu hỏi thường gặp

Walk-forward analysis là gì?

Walk-forward là kiểm định trượt: tối ưu trên một cửa sổ, đánh giá trên cửa sổ kế tiếp chưa từng thấy, rồi dịch tới. Nó mô phỏng đúng điều bạn sẽ làm khi chạy thật — retrain định kỳ.

Walk-forward analysis được làm như thế nào?

1. Chọn độ dài cửa sổ train và test theo chu kỳ thị trường, không theo con số tròn. 2. Purge: bỏ các mẫu train có nhãn chồng lấn với tập test. 3. Embargo: bỏ thêm một khoảng sau tập test để chặn rò rỉ tự tương quan. 4. Ghép các đoạn test lại thành một đường equity ngoài mẫu duy nhất.

Walk-forward analysis hay sai ở đâu?

Quên purge và embargo. Nhãn triple-barrier kéo dài qua nhiều nến nên train và test chồng lấn nếu chỉ cắt theo mốc thời gian. Chọn độ dài cửa sổ bằng cách thử nhiều rồi lấy cái tốt nhất — đó lại là một vòng tối ưu nữa.

Đo walk-forward analysis bằng chỉ số nào?

Walk-forward efficiency — hiệu suất ngoài mẫu / trong mẫu; Độ ổn định tham số — tham số tối ưu nhảy mỗi cửa sổ là dấu hiệu xấu.

Walk-forward analysis trên QuantHub đã dùng được chưa?

Chưa xây dựng. Mục này hiện là điều hướng và tài liệu tham chiếu; chúng tôi không gắn nhãn 'live' cho thứ chưa chạy.

Chủ đề khác trong Danh mục & chiến lược

Toàn bộ Chứng khoán Việt Nam
Xây dựng danh mục Optimization Rủi ro danh mục Xây dựng chiến lược Backtesting Kiểm tra sức chịu đựng