Tối ưu danh mục theo trung bình - phương sai.
Biết lợi suất kỳ vọng và ma trận hiệp phương sai.
Lợi suất kỳ vọng là đại lượng khó ước lượng nhất — sai số nhỏ làm trọng số nhảy loạn. HRP ổn định hơn trong thực tế.
Công thức đóng định giá quyền chọn châu Âu.
Biến động ngẫu nhiên có hồi quy trung bình.
Lãi suất ngắn hạn hồi quy trung bình.
Giá đi theo bước ngẫu nhiên nhân tính.
Lợi suất kỳ vọng tỉ lệ với rủi ro hệ thống.
Tỷ lệ đặt cược tối đa hoá tăng trưởng log dài hạn.
Sharpe sau khi phạt vì số lần thử và độ lệch/nhọn của đuôi.
Tỉ lệ cấu hình thắng in-sample lại xếp dưới trung vị ngoài mẫu.