Nhập tham số rồi bấm Tính. Giá trị mặc định là một ví dụ hợp lý để bạn thử ngay.
VaR = |μ + z·σ| × V, z = Φ⁻¹(1 − c); CVaR = |μ − σ·φ(z)/(1 − c)| × V
| c | mức tin cậy, thường 95% hoặc 99% |
| VaR | mức lỗ mà (1 − c) số kỳ sẽ vượt qua |
| CVaR | lỗ trung bình trong đúng những kỳ đã vượt VaR |
Con số dưới đây do chính hàm mà nút "Tính" gọi sinh ra khi trang được dựng — nên ví dụ trong tài liệu không thể lệch khỏi kết quả thật.
| value | 100000 |
| mean | 0.0 |
| std | 2.0 |
| conf | 0.95 |