Định giá quyền chọn châu Âu và các đạo hàm rủi ro
Nhập tham số rồi bấm Tính. Giá trị mặc định là một ví dụ hợp lý để bạn thử ngay.
C = S·N(d₁) − K·e^(−rT)·N(d₂), d₁ = [ln(S/K) + (r + σ²/2)T] / (σ√T), d₂ = d₁ − σ√T
| S / K | giá tài sản cơ sở và giá thực hiện |
| T | thời gian tới đáo hạn, tính theo năm |
| σ | biến động hằng năm — biến quan trọng nhất, và cũng là biến duy nhất bạn không quan sát được |
| Delta · Gamma · Vega · Theta | độ nhạy của giá quyền chọn theo giá cơ sở, theo delta, theo biến động và theo thời gian |
Con số dưới đây do chính hàm mà nút "Tính" gọi sinh ra khi trang được dựng — nên ví dụ trong tài liệu không thể lệch khỏi kết quả thật.
| S | 100 |
| K | 100 |
| T | 1 |
| r | 5 |
| sigma | 20 |