Thanh khoản — Dịch chuyển thanh khoản và volume anomaly
Phân tích thanh khoản đo chi phí thực của việc vào và ra một vị thế: spread, độ sâu sổ lệnh, và mức trượt giá khi khối lượng tăng. Với chiến lược tần suất cao, đây là biến quyết định lãi lỗ nhiều hơn cả tín hiệu.
| Spread trung vị theo giờ | chi phí cố định của mỗi lệnh |
| Trượt giá thực tế | chênh lệch giá dự kiến và giá khớp |
| Chi phí / expectancy | tỷ lệ này trên 50% là chiến lược mong manh |
Phần quan trọng nhất của trang này. Một phương pháp được mô tả mà không nói chỗ nó hỏng là phiên bản quảng cáo của phương pháp đó.
Chưa có mô hình nào gắn riêng cho chủ đề này. Đây là những mô hình của cả ngành — liên quan ở cấp ngành, không phải cấp chủ đề.
Phân tích thanh khoản đo chi phí thực của việc vào và ra một vị thế: spread, độ sâu sổ lệnh, và mức trượt giá khi khối lượng tăng. Với chiến lược tần suất cao, đây là biến quyết định lãi lỗ nhiều hơn cả tín hiệu.
1. Đo spread trung bình và spread đuôi theo từng giờ trong ngày. 2. Ước lượng tác động thị trường: trượt giá tăng theo căn bậc hai của khối lượng là mô hình xuất phát hợp lý. 3. Loại các khung giờ mà chi phí ăn hết biên lợi thế.
Dùng spread trung bình cho mọi giờ. Spread giờ tin có thể gấp 5–10 lần và đúng lúc chiến lược hay vào lệnh nhất. Bỏ qua phí qua đêm với chiến lược giữ lệnh dài.
Spread trung vị theo giờ — chi phí cố định của mỗi lệnh; Trượt giá thực tế — chênh lệch giá dự kiến và giá khớp; Chi phí / expectancy — tỷ lệ này trên 50% là chiến lược mong manh.
Chưa xây dựng. Mục này hiện là điều hướng và tài liệu tham chiếu; chúng tôi không gắn nhãn 'live' cho thứ chưa chạy.