Monte Carlo — Mô phỏng đường giá và rủi ro danh mục
Mô phỏng Monte Carlo trả lời câu hỏi 'nếu mọi thứ diễn ra hơi khác đi thì sao' bằng cách chạy hàng nghìn kịch bản ngẫu nhiên. Trong giao dịch, công dụng chính là cho thấy đường equity lịch sử chỉ là một mẫu trong phân phối, không phải kết quả tất yếu.
| p05 lợi nhuận | kịch bản xấu 5%; âm nghĩa là chiến lược mong manh |
| p95 drawdown | mức sụt vốn cần chuẩn bị tinh thần |
| P(lỗ) | tỷ lệ kịch bản kết thúc âm |
Phần quan trọng nhất của trang này. Một phương pháp được mô tả mà không nói chỗ nó hỏng là phiên bản quảng cáo của phương pháp đó.
Mỗi mô hình kèm giả định và điều kiện khiến nó sai — thứ quyết định bạn có nên dùng nó cho bài toán này hay không.
Nhãn trạng thái gắn theo thực tế.
Monte Carlo Simulator hoạt động Mô phỏng phân phối kết quả Strategy Validation hoạt động DSR · PBO · tearsheet trung thựcMô phỏng Monte Carlo trả lời câu hỏi 'nếu mọi thứ diễn ra hơi khác đi thì sao' bằng cách chạy hàng nghìn kịch bản ngẫu nhiên. Trong giao dịch, công dụng chính là cho thấy đường equity lịch sử chỉ là một mẫu trong phân phối, không phải kết quả tất yếu.
1. Chọn cách tạo kịch bản: xáo trộn thứ tự lệnh, bootstrap có hoàn lại, hoặc mô phỏng từ phân phối tham số. 2. Chạy vài nghìn lần — không cần nhiều hơn, phân vị hội tụ nhanh. 3. Đọc phân vị chứ không đọc trung bình: p05 và p95 mới là thông tin.
Xáo trộn thứ tự lệnh giả định lệnh độc lập. Nếu chiến lược có chuỗi thắng/thua tự tương quan thì cách này đánh giá thấp rủi ro. Mô phỏng từ phân phối chuẩn khi lợi suất thật có đuôi béo.
p05 lợi nhuận — kịch bản xấu 5%; âm nghĩa là chiến lược mong manh; p95 drawdown — mức sụt vốn cần chuẩn bị tinh thần; P(lỗ) — tỷ lệ kịch bản kết thúc âm.
Chưa xây dựng. Mục này hiện là điều hướng và tài liệu tham chiếu; chúng tôi không gắn nhãn 'live' cho thứ chưa chạy.
Monte Carlo — Lấy mẫu ngẫu nhiên để ước lượng phân phối kết quả..
Lấy mẫu từ phân phối sai thì càng chạy nhiều càng tự tin vào một kết quả sai.
Monte Carlo Simulator (đã chạy được), Strategy Validation (đã chạy được).